Harald Weygand

Какой подход использовать: систематический или ситуативный? Ответ на этот вопрос очень важен для достижения успеха в трейдинге. Большинство трейдеров принадлежат либо к одному, либо к другому философскому лагерю. В данной статье Harald Weygand рассматривает торговую тактику, которая будет наиболее интересна для сторонников ситуативного подхода.

 Существуют разные классификации трейдеров. Среди них можно выделить системных трейдеров и трейдеров, торгующих интуитивно, основываясь на анализе графиков. Системные трейдеры разрабатывают сложные комбинации правил, используют статистический анализ, индикаторы и учитывают межрыночные корреляции. После того как система создана и протестирована, уже компьютер, а не человек играет на рынке. Системные трейдеры при помощи статистики могут решить проблему просадок и избавиться от эмоций во время торговли, поскольку все возможные варианты реакции на движение рынка уже заложены в правила системы.

Интуитивные трейдеры работают совершенно по противоположным принципам. Эти люди читают графики, также как обычные граждане читают книги. В своей работе они используют классические инструменты графического анализа, такие как трендовые линии, ценовые фигуры, уровни Фибоначчи, теорию Элиота, полосы Боллинджера…

В этой статье мы рассмотрим ценовую фигуру, известную как высокий или быстрый падающий треугольник, которая может быть эффективно использована трейдерами такого типа. Ценовые модели играют очень большую роль в графическом анализе. Быстропадающий треугольник является разновидностью классического треугольника. Этот сетап прост в использовании и идентификации и может принести хорошую прибыль трейдерам, которые предпочитают выходы с низким уровнем риска.

Логика стратегии.

Высокие, быстрые падающие треугольники часто появляются в конце сильного восходящего движения цены. Однако крутое ралли далеко не всегда является обязательным условием для появления этой формации. Это сильная медвежья модель, формирование которой, очень часто приводит к сильному нисходящему движению в короткий срок. Движение, следующее за формированием этой фигуры, можно назвать взрывным. Оно является очень привлекательным для игроков в короткую.


Простые правила.

Высокий, быстрый падающий треугольник - это гибридная модель, которая объединяет в себе элементы двойной вершины и классического падающего треугольника. О его формировании уместно говорить при наличии двух пиков (рисунок 1). Вершина второго пика должна быть ощутимо ниже, чем вершина первого. Оба пика должны быть похожи по форме: небольшими, остроконечными, высокими и желательно одинаковой ширины. Высота формации должна быть больше ширины. Верхний грай должен иметь две точки сопротивления (А), нижний только одну точку поддержки (В). Т.е. это напоминает двойную вершину, у которой тоже только одна точка поддержки. Согласно классическому определению треугольник должен иметь две точки поддержки, однако здесь это правило не используется. Слово "быстрый" в названии фигуры означает, что она считается сформированной при наличии только этих трех точек.

Неплохо иметь некоторые дополнительные фигуры рядом с этим треугольником. Например, другие медвежьи паттерны внутри самого треугольника, такие как двойная вершина на втором пике. Хорошо также, если на линии поддержки вдоль основания появится небольшой бычий паттерн: например свечной молот. 



Рисунок 1. Высокий, быстрый падающий треугольник. 



Рисунок 2. Двойная вершина внутри треугольника. 



Рисунок 3. Недельный график Goldman Sachs с треугольником. 



Рисунок 4. Формирование треугольника может предшествовать интенсивному сбросу.

Использование модели.

Уровень поддержки вдоль дна треугольника (В) используется в качестве спускового крючка для инициирования продаж. При пробое этого уровня размещается селл-ордер. В принципе, любая цена ниже дна, может быть точкой продаж. Если вы используете какой-то определенный временной диапазон, то подождите следующего закрытия под уровнем поддержки, прежде чем начать продавать. Например, на недельном графике, недельное закрытие под уровнем поддержки будет сигналом для продаж. На рисунке 1 голубой стрелкой показан уровень входа и последующее движение. Стоп следует размещать немного выше уровня В, в зависимости от временного диапазона. Стопы должны быть относительно жесткими, так как возвращение цены выше уровня поддержки может стать началом формирования бычьего флага. Целевой ориентир движения равен высоте треугольника от самой высокой точки до уровня сигнала, отложенной вниз (см. рисунок 1).

Объяснение паттерна.

Первый пик треугольника обычно формируется в конце длительного тренда и свидетельствует о его "перегреве". В идеальном случае в конце движения цена осуществляет взрывной прыжок вверх. Формирование вершины связано с тем, что держатели длинных позиций начинают закрывать их. В то же самое время спрос снижается после эйфории ралли. Настроение рынка меняется. Второй пик представляет собой окончательный выпуск пара - неудачную попытку быков протестировать первую вершину. Поэтому он должен быть ощутимо ниже первого пика. Этот более низкий пик знаменует разочарование быков. Вы можете спросить, почему в данной фигуре только одна поддержка на основании треугольника, а пики должны быть крутыми и маленькими? Потому что фигура основана на быстром изменении настроения рынка, она должна формироваться быстро и решительно, ведь рынок находится в состоянии паники.

Быстрое формирование треугольника также свидетельствует о росте ценового моментума инвестиционного инструмента. В данном случае моментум рассматривается как уровень потока ордеров на единицу времени. Все ордера должны пройти через одно игольное ушко. Селл-ордера, размещенные на уровне поддержки, вызывают еще большее ценовое движение вниз.

На каких рынках и диапазонах использовать?

Лучшего всего эта фигура работает с акциями, особенно с американскими. Также можно применять ее на валютном и ресурсном рынках. Менее эффективна она на европейских фондовых рынках, где цена часто вновь переваливает вверх уровень поддержки, формируя так называемый "смазанный" треугольник. Паттерн может применяться во всех временных интервалах от месячных до 5-минутных.


Заключение.

Высокие, быстрые падающие треугольники - эффективный инструмент для интуитивных трейдеров. Их использование весьма простое, и просадки могут быть сведены к минимуму при помощи жестких стопов. Использование этой модели может дать хорошую прибыль за короткий период времени. Недостатком же этого вида треугольников является то, что они встречаются редко и функционируют не на всех рынках.

©Источник
© Перевод: kroufr.ru .

{mos_smf_discuss}