Рынок: Валютный.

Концепция системы.

Индикатор силы тренда, о системе на основе которого мы писали здесь , измеряет силу тренда путем сравнения цены и простой средней скользящей (SMA) с разными периодами (10, 20 и так далее). Индикатор Пересечения силы тренда сравнивает разные значения МА друг другом и учитывает пересечения МА с разными периодами в отношении друг друга.

Во время сильных трендов SMA разной длинны будут располагаться в соответствии со своими периодами. Так, при восходящем тренде 10-SMA должна находиться над 20-SMA, которая будет находиться над 30-SMA и так далее. Когда тренд ослабевает, краткосрочные SMA меняют направление и затем пересекают вниз долгосрочные SMA. Чем дальше падает цена, тем большее число краткосрочных SMA пересекают вниз долгосрочные.

Индикатор Пересечения силы тренда основан на добавлении «1», в момент, когда краткосрочная МА пересекает вверх долгосрочную и вычитании «1», когда краткосрочная SMA пересекает вверх долгосрочную.

Во время сильного тренда SMA не должны пересекать друг друга, поэтому значение индикатора должно быть нулевым. Негативные значения в течение нескольких дней означают, что тренд двигается вниз, тогда, как позитивные значения в течение нескольких дней означают, что он двигается вверх. Дневные значения индикатора, однако, не генерируют торговых сигналов, они суммируются в течение последних 20 дней. Индикатор используется, чтобы генерировать торговые сделки по тренду. Длинная позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вверх, тогда как короткая позиция открывается, когда 20-дневное значение индикатора пересекает нулевую линию вниз. Индикатор пересечения силы тренда использует 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней.

CURRENCY SYSTEM ANALYSIS На рисунке 1 показан пример сделки по системе на фьючерсах евро (ES). Все 10 SMA и цена изображены в нижней части экрана, гистограмма дневных значений индикатора пересечения силы тренда и сумма пересечений за последние 20 дней (голубая линия) в верхней части. Длинная позиция по системе была открыта 8 марта 2002 года, после того как несколько краткосрочных МА пересекли вверх долгосрочные, что вызвало пересечение 20-дневной линией нулевой отметки.



Рисунок 1

В течение следующих месяцев большее число краткосрочных SMA пересекло долгосрочные SMA, в результате чего индикатор преодолел уровень 20. Восходящий тренд продолжился с мая по июль и все SMA расположились в восходящем порядке (10-дневная SMA над 20-дневной SMA, 20-дневная SMA над 30-дневной и так далее). В результате этого процесса 20-дневная сумма значений индикатора упала до 0 к июлю месяцу. В этой точке восходящий тренд остановился. Несколько краткосрочных SMA перешли под более долгосрочные, значение индикатор пересечения силы тренда оказался под нулевой линией. Система закрыла сделку 2 августа с прибылью в 11 пунктов.

В течение нескольких следующих месяцев контракт не мог определить дальнейшее направление движения, индикатор пересекал нулевую линию несколько раз, продуцируя двойные убытки 17 октября, 21 октября и 1 ноября.

Правила.

1/ Длинная позиция открывается и короткая позиция закрывается на следующий день, после того 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вверх. 2/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу осуществляется при движении в цены в противоположную сторону на расстояние трех 10-дневных ATR.

3/ Короткая позиция открывается и длинная позиция закрывается на следующий день, после того как 20-дневная сумма значений Индикатора пересечения силы тренда пересекла нулевую отметку вниз. 4/ Стоп-лосс. Выход по стоп-лоссу при убытке превышающем 3 10-дневных ATR.

Тестовый период. Январь 1991 – декабрь 2005.

Тестовые данные. Система тестировалась по следующим фьючерсным рынкам: Британский фунт, евро, японская иена и швейцарский франк. Использовались скорректированные данные от Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).

Начальный депозит 1,000,000 американских долларов. По умолчанию комиссия 20 долларов за контракт на замкнутую сделку. Проскальзывание 2 тика на стоп-ордер.

Управление капиталом. Риск – максимум 3 % от начального размера депозита (30.000 долларов) на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием цены входа, уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.

Например, представим, что цена пункта контракта составляет 1.250 долларов, длинная позиция открывается на уровне 100 (базовая цена), стоп-лосс располагается на 98. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем цену контракта в пунктах (1,250) на разницу между ценой входа и стопом (100 – 98=2). Таким образом, риск на один контракт составляет 2500 долларов. Если мы можем рискнуть 30.000 долларов, то мы в состоянии купить 12 контрактов. Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки, опустошающие депозит.

Результаты тестирования. Кривая депозита (Рисунок 2) демонстрирует стабильный рост с небольшими просадками до начала 1999 года. Однако в указанный период волатильность кривой резко выросла и на него выпала максимальная просадка 40 % (рисунок 3). Годовая прибыль по системе составила в среднем 9.59 %, несмотря на большие убытки в период с 1999 по 2005 год.



Рисунок 2



Рисунок 3

На рисунке 4 дана диаграмма годовых возвратов, которая наглядно показывает, что в большинство годовых периодов система приносила достаточно большую прибыль. В течение 8 из 15 лет, по которым тестировалась система, прибыль составляла 10 % и более. Однако Коэффициент Шарпа (годовой средний возврат, деленный на годовое среднее отклонение возврата) составил всего 0.52 % в связи с большими просадками.



Рисунок 4

Также как и для других систем следования тренду для рассматриваемой системы характерен относительно небольшой процент прибыльных сделок (39 %) и длительное удержание прибыльных позиций (в среднем 52 дня), тогда как убыточные позиции удерживались в среднем около 18 дней. Средняя прибыль на сделку составляет 0.39 % ($7,968). Это опасный показатель учитывая возможность более высоких просадок и комиссионных.

За тестовый период по системе было сгенерировано 370 сделок. Их дальнейший анализ позволит судить об эффективности системы в применении к различным рыночным условиям. Экспозиция (удерживаемые позиции в противовес наличности) составляет 7.1 %. Показатель риска достаточно небольшой, поэтому можно рассмотреть возможность увеличения объема позиции с целью увеличения прибыли. Однако в этом случае риск и просадки также возрастут.

Заключение.

Система на основе Индикатор пересечения силы тренда позволяет определять главные тренды на рынке. В данном тесте использовались 10 SMA с периодами от 10 до 100 дней, однако не исключено, что вы сможете оптимизировать систему под другие параметры. Волатильность системы велика, однако ее экспозиция небольшая, поэтому оставшаяся часть депозита может инвестироваться с целью роста прибыли в другую некоррелирующую стратегию.

Итоги тестирования системы.



Starting capital —Депозит в начале периода тестирования. Ending capital — Депозит в конце периода тестирования. Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий. Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала. Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %. Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования. Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку. Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %. Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку. Winning trades — Количество прибыльных сделок. Winning % — Процент прибыльных сделок. Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам. Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках. Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок. Losing trades — Общее количество убыточных сделок. Losing % — Процентное отношение убыточных сделок. Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний. Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам. Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке. Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок. Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах. Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %. Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.

{mos_smf_discuss} © CurrencyTrader
© Перевод: www.kroufr.ru

 

Паттерн «рог» это разворотная модель, формирующаяся на дне. Она состоит из двух «шипов» вниз и третьей не столь низкой свечи между ними. Модель получила такое животное название, поскольку графически она напоминает обращенные вниз бычьи рога. В принципе, рассматриваемый паттерн представляет собой ничто иное, как модификацию двойного дна. Отличие состоит в более быстром формировании модели. Также как и за двойным дном, за нашим паттерном часто следует разворот тренда вверх. Хотя «рога» появляются на внутредневных и дневных графиках наилучшие торговые возможности предоставляют недельные графики.

На рисунке 1 представлен пример дна по типу «рог» (обозначено на графике НН), которое сформировалось на недельном графике Albemarle (ALB) в апреле 1998 года. Минимумы двух шипов в данном примере находятся примерно на одном и том же уровне. Кроме того, шипы выделяются на графике, превосходя по своей длине предшествовавшие им в течение года другие шипы.



Рисунок 1.

Критерии паттерна.

Критерии «рогов».

Временной диапазона – Лучше всего работают на недельных графиках.

Предшествующее движение цены – Сброс или нисходящей тренд.

Расстояние – Два шипа вниз, отделенных друг от друга одной неделей.

Длина шипа – Ищите шипы, которые длиннее, чем большинство шипов в течение предыдущего года.

Предыдущая цена – В предшествующие недели почти не должно быть (лучше, если их не будет совсем) минимумов ниже, чем на левом роге. Условие отсутствия таких минимумов должно соблюдаться для трех предшествующих недель или большего временного диапазона. Это критерий носит название критерия видимости.

Наложение цены – Ценовые диапазоны шипов должны накладываться друг на друга.

Подтверждение – Цена должна закрыться над максимумом паттерна, перед тем как коснется его минимума.

Анализ доньев по типу «рог» для более чем 700 акций с 1991 по 2003 год показывает, что ценовые развороты, которые имели место после «рогов» на недельном графике были более значительными, чем те, которые появлялись на дневных графиках.

«Рога» это типичные модели разворота, которые формируются в конце нисходящего тренда, разворачивая его снизу вверх. Два рога (ценовые шипы) разделены между собой неделей (одной свечой). Классический пример модели мы видим на рисунке 1 в августе 1998 года.

Считается, что чем длиннее шип (расстояние между минимумом шипа и минимумами свеч с разных сторон от паттерна), тем лучше работает модель. В идеале надо найти шип, который был бы в два или три раза длиннее среднего шипа за последний год. Поскольку шипы указывают на разворот тренда, они должны быть частью большего по размерам V-образного разворотного паттерна. Действенный паттерн не может появиться во время консолидации. Кроме того, паттерн должен быть «видимым» - минимумы по обеим сторонам от паттерна должны быть значительно выше минимумов шипов. Кроме того, нежелательно, чтобы за три недели до паттерна были столь же низкие шипы.

Обратите внимание на модель из трех свечей, которая образовалась в сентябре 1999 (отмечена Н?). Минимумы двух «рогов» слишком близки к минимуму центральной свечи, кроме того, данная формация является частью консолидационной модели, которая включает еще шесть предшествующих свечей. Таким образом, это не «рога».

Цена на рогах должна перекрываться и они должны быть похожи друг на друга, однако замечено, что паттерны с неравными минимумами на рогах работают лучше. Однако один рог не может слишком отличаться от другого (быть намного короче и длиннее). Допустимая разница составляет несколько центов или несколько тиков. Другими словами, если один шип очень длинный, а второй очень короткий, такой паттерн не считается «рогами» из-за слишком малого перекрытия цены.

Еще один важный элемент для определения потенциала паттерна – объем. Хотя в 61 % анализируемых случаев на левом шипе регистрировался больший объем, чем на правом, паттерны с большим объемом на правом шипе работают лучше.

Подтверждение паттерна чрезвычайно важный критерий для торговли по «рогам». Для подтверждения паттерна цена должна закрыться над максимумом паттерна, прежде, чем она окажется ниже его минимума. Вернемся к рисунку 1 и его фальшивому «рогу» сентября 1999 года. В этом случае цена упала ниже минимума паттерна д о того как она закрылась над максимумом правого шипа на отметке 18.89.

Наоборот, в августе 1998 года при формировании настоящего паттерна акция закрылась над максимумом модели (максимумом левого шипа) на четвертой свече после правого шипа – до того как цена коснулась минимума паттерна.

Давайте попробуем применить выделенные нами критерии на недельном графике на рисунке 2. В марте 2001 года на графике заметны «рога». Они появились после длительного сброса с 25 до 15 на минимуме рога. Одна неделя разделяет два нисходящих шипа. Длина обоих шипов значительно больше средней длины большинства свечей за предыдущий год.

Паттерн видим весьма отчетливо, если посмотреть на левую часть графика. «Рог» значительно ниже окружающих его минимумов. Ценовое движение в рамках обоих рогов в значительной степени взаимонакладывается. Наконец вскоре произошло подтверждение паттерна. Цена закрылась выше максимума паттерна (в данном случае максимума средней свечи паттерна) перед тем как она упала ниже минимума паттерна.



Рисунок 2

Теперь взглянем на паттерн, который сформировался в феврале 2003 года. Некоторые посчитают, что он не подходит под критерий «отчетливости». Однако предшествующий паттерну шип отделен от него несколькими неделями, а оба «рога» длиннее большинства шипов за предыдущий год. Кроме того, произошло подтверждение паттерна. Цена закрылась над максимумом паттерна, перед тем как упала ниже его минимума. Это достаточно хорошо видимая модель.



Рисунок 3.

Теперь поговорим о нереализованных паттернах. На рисунке 3 мы видим три потенциальных модели «рогов». Является ли «рогами» первая формация, образовавшаяся в марте 1997 года? Ответ: нет. Подтверждения паттерна не произошло – цена не закрылась над максимумом паттерна (обозначен горизонтальной красной линией), перед тем, как упала ниже его минимума. Во втором случае также не уместно говорить о рогах (ноябрь 1997). Во-первых, цена упала ниже минимума паттерна прежде, чем закрыться над подтверждающей линией. Во-вторых, длина шипов намного меньше, чем длина других шипов, которые регистрировались на протяжении предыдущего года. Поэтом назвать данную модель «рогами», не представляется возможным. Третий паттерн несколько сложнее поддается интерпретации. Если все-таки внимательно проанализировать его то можно прийти к выводу, что, несмотря на неравные «рога» - это все-таки настоящая модель, отвечающая основным выделенными нами критериям.

Статистический анализ паттерна.

В таблице (рисунок 4) представлена статистика по анализу паттерна. Мы задались целью проанализировать поведение цены т.е. ралли следующее за паттерном, начиная отсчет от уровня пробоя (пробой максимальной цены паттерна) по последнего максимума, который представляет собой самую высокую внетредневную цену, которой достигает акция, прежде чем начинает движение вниз на 20 и более процентов (измеряется от последнего максимума до цены закрытия).



Рисунок 4.

Мы также учли такой важный аспект как сравнение поведения паттерна на бычьих и медвежьих рынках. В Таблице статистика по бычьим рынкам покрывает период с 1 июля 1991 года по 24 марта 2000 года (в этот день индекс SP 500 достиг своего пика). В свою очередь, медвежьим рынком считался период с 25 марта 2000 года по 1 апреля 2003 года. Бычий период в три раза длиннее, чем медвежий, что отразилось на количестве анализируемых в двух частях таблице паттернов. Обратите также внимание, что более чем за 10 лет на графиках 700 акций было обнаружено только 259 настоящих «рогов», так что паттерн может считаться очень редким.

Сравнивая полученные данные, мы легко увидим, что и на бычьем и на медвежьем рынке развороты тренда доминировали над консолидациями и продолжениями. В графах 5, 10, 15-% неудавшиеся движения, значится число моделей, после которых цена не смогла подняться больше, чем на 5, 10, 15 %. Например, на бычьем рынке в 10 % случаев рост после формирования модели рогов не превышал 5 %. На медвежьем рынке соответственно в 9 % случаев последующий рост был меньше 5 %. Примерно в трети случаев (35 %) рост составил более 10 и менее 15 % на бычьих рынках. Для медвежьих рынков количество таких случаев составило 42 %.

Однако есть чрезвычайно важный аспект, который не показан в таблице. 32 % «роговых» паттернов предшествовали росту более чем на 45 % на бычьем рынке, тогда как на медвежьем рынке 11 % патеров предшествовали росту на 45 и более процентов.

Полезность полученных данных заключается в том, что следует быть осторожным и не надеется на получение большой прибыли после пробоя. Будьте готовы зафиксировать прибыль, как только у вас появится таковая, особенно на медвежьем рынке. Среднее ралли от уровня пробоя до последнего максимума составило на бычьем рынке 32 % против 23 % на медвежьем рынке. Можно сделать вывод, что движения после пробоев на медвежьем рынке более крутые и короткие, чем те, которые имеют место на бычьем рынке.

Для обоих рынков рога с неравными минимумами работают лучше, чем одинаковые рога.

Торгуем на рогах.

На рисунке 5 приведен пример сделки на «рогах». Хотя «рог» был обнаружен на недельном графике, мы используем дневки, для того, чтобы лучше было следить за сделкой. Паттерн полностью удовлетворяет критериям, которые изложены в Таблице 1.

Для прогноза потенциала пробоя проводим нисходящую линию тренда через малые вершины. Линия тренда представляет собой хороший уровень для закрытия позиции, поскольку представляет собой сильное сопротивление для цены. Кроме того, как видно в левой части графика, около 42 находится сильное сопротивление, проявившееся при консолидации зимы 2001-2002 годов. Оно также может дать импульс для разворота цены.



Рисунок 5.

Через день, после того как цена закрылась над уровнем подтверждения, на цене 33 была открыта длинная позиция. На несколько дней цена взяла паузу, однако затем восстановила восходящий тренд. При касании линии тренда мы не закрыли позицию, поскольку восходящий тренд был все еще сильным. Через день после того как акция сформировала более низкий максимум (что указывало на ослабление восходящего моментума), сделка была закрыта по цене 40 с прибылью в 21 % примерно за три недели. Посмотрев на рисунок, некоторые подумают, что здесь мы видим классическое двойное дно и сделают вывод, что «рога» это просто недельная репрезентация двойного дна на дневном графике. Однако, не следует забывать, что донья двойного дна должны быть отделены несколькими неделями, а иногда и месяцем, если речь идет о дневках, тогда как «рога» это более быстроразвивающийся паттерн.

Рога указывают путь.

«Бычьи рога» редкая, но эффективная модель разворота, которая встречается на недельных графиках. Модель представляет собой два обращенных вниз шипа, разделенных одной свечой. Ищите паттерны, шипы на которых длиннее средних шипов за предыдущий год и помните, что «рога» могут быть разной длины.

{mos_smf_discuss} © THOMAS N. BULKOWSKI, ACTIVE TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru

 

Удаление шума из данных - один из самых важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более четкую картину тренда в целом. Здесь рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем Вам, как их можно применять для увеличения прибыли.

Что такое рыночный шум? Рыночный шум - это просто все те ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Он, главным образом, включает в себя небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы лучше усвоить это понятие, давайте рассмотрим два графика - один с шумом, другой - с удаленным шумом:

До удаления шума:


Рисунок 1

После удаления шума:


Рисунок 2

Обратите внимание, что на Рисунке 2 не осталось ни одной области, где было бы трудно распознать тренд, тогда как на Рисунке 1 часто в течение нескольких дней затруднительно определить, изменился ли тренд. Техника, использованная на этом графике, называется усреднением - текущие значения свечей являются средними с учетом предшествующих значений, что создает более гладкий тренд. Именно это - цель удаления шума: прояснить направление и силу тренда.

Давайте рассмотрим, как мы можем выявить и объединить эти два фактора, чтобы создать надежные и легкие для восприятия графики.

Выделение направления тренда

Выделение направления тренда лучше всего проводить с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений, показывающих только большие тренды. Некоторые из графиков (такие как Рисунок 2 выше) просто усредняют цены, чтобы создать более гладкий график, в то время как другие обновляют график целиком, оставляя во внимание только трендовые движения.

Графики Renko

Один из примеров графика, на котором остались только трендовые движения - график Ренко, названный так от японского слова "renga", что значит "кирпич". На графиках Ренко рисуются тренды цены, но игнорируется время.

Они создаются простым процессом из трех шагов:

1. Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.
2. Сравните закрытие нынешнего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
3. Если цена закрытия выше или ниже чем вершина (основание) предыдущего кирпича по крайней мере на размер одного кирпича, то один или более кирпичей добавляются в следующей колонке в соответствующем направлении.

Взглянем на пример:


Рисунок 3

Как видите, на этих графиках намного легче идентифицировать тренды, чем на традиционных свечах. Дальнейшее уменьшение шума может производиться увеличением размера кирпичей; однако, одновременно вырастет и волатильность внутри тренда - убедитесь, что у Вас хватит средств противостоять этой волатильности.

В целом, графики Ренко дают нам превосходный способ выделить тренды, но они не предоставляют возможность определить силу тренда иначе, как просто взглянув на длину тренда, что может ввести в заблуждение.

Графики Heikin-Ashi

Второй тип графика, который может использоваться для удаления шума - Heikin-Ashi. Эти графики используют стратегию, подобную приведенной на графиках рисунков 1 и 2: они подмняют значение текущей свечи на среднее число прошлых свечей, чтобы создать более гладкий тренд. В результате этого процесса создаются намного более гладкие ценовые паттерны, которые гораздо легче распознавать.

Эти графики чаще всего используются для удаления рыночного шума - их легко комбинировать с другими индикаторами, потому что они не игнорируют время. Кроме того, они еще и сглаживают индикатор, так как свечи используются в качестве входов индикатора. Это также проясняет показания индикатора.

Графики Kagi

Графики Kagi предназначены для демонстрации спроса и предложения с помощью тонких и толстых линий. Новая линия создается, когда появляется новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, легче увидеть большие тренды.

Вот пример:


Рисунок 4

Эти графики также хорошо подходят для удаления шума, но они не могут показать нам силу тренда, кроме как измерением длины движения.

Определение силы тренда

Лучше всего измерять силу тренда с помощью индикаторов. Мы возьмем самый популярный индикатор - индекс направленного движения (DMI) - и его производную, средний индекс направленного движения (ADX).

DMI наиболее широко используется в качестве индикатора силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI.

Индикатор ADX - это просто средняя от двух DMI (+/-), выделенная в отдельную линию, которая может использоваться для быстрого определения, находится цена в тренде или нет.

Давайте посмотрим, как все это может нам помочь:


Рисунок 5

Как видите, наклон возрастает, когда тренд усиливается и снижается, когда тренд ослабевает. Как правило, ADX отслеживает диапазон из 14 свечей, с ключевыми уровнями 20 и 40. Если ADX поднимается выше 20, это указывает на начало нового тренда. Если же он повышается за 40, это означает, что тренд, скорее всего, подходит к концу. Как Вы можете видеть на Рисунке 5, это достаточно несложно распознать.

Создание рабочей стратегии

Хотя ADX, похоже, достаточно хорошо работает самостоятельно, изменчивость рынка может приводить и к ложным сигналам. Однако, если этот индикатор объединить с типами графика, выдвигающими на первый план тренды, становится намного легче идентифицировать прибыльные возможности.

Использовать комбинированный анализ столь же просто, как определить, совпадает ли настроение графика с настроением индикатора. Поэтому, если Вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте, видно ли на графике направление тренда, а затем посмотрите на силу тренда, которую показывает ADX. Если оба показателя говорят Вам о наличии сильного тренда, стоит открыть позицию.

Вот пример:


Рисунок 6

Здесь мы можем видеть, как тренды сглаживаются с помощью методов усреднения (типа Heikin-Ashi) и подтверждаются с помощью индикаторов (типа ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей рыночной ситуации, без какого-либо ненужного хаоса (рыночного шума).

Вывод

Как видите, используя методы удаления шума, проводить анализ графика намного легче. Умение быстро и точно определять местонахождение и силу трендов может помочь Вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок.

Justin Kuepper

© Investopedia
© перевод www.kroufr.ru

Последнее обновление ( 12.04.2006 )