Вступление.

Сглаживание индикаторов как правило представляет собой компромисс между сглаживанием, которое вы хотите иметь, и отставанием, которые вы можете себе позволить. Индикатор RSI один из самых оптимальных объектов для сглаживания. Он может быть сглажен с минимальным отставанием. В этой статье мы покажем, как это возможно сделать.


Уэллес Уайлдер определил RSI следующим образом:


RSI = 100 - 100 / (1 + RS),

где RS = (Прирост цен закрытия) / (Снижение цен закрытия) = CU / CD

RS это сокращение для Relative Strength – Относительная сила. Таким образом, CU представляет собой сумму цен закрытия с повышением для периода наблюдения. В свою очередь, CD представляет собой сумму цен закрытия с понижением для периода наблюдения, при этом эта сумма выражается положительным числом. Вставив в формулу данные значения вместо RS, мы получим следующую ее модификацию:




Другими словами, RSI представляет собой процентное отношение суммы дельта закрытий с повышением к сумме всех дельта закрытий за период наблюдения. Единственной переменной в данном случае является сам период наблюдения. Для максимальной эффективности использования индикатора период наблюдения должен представлять из себя половину длинны доминантного цикла на рынке.

Если период наблюдения равен половине доминантного цикла, тогда на синусоиде, прирост цен закрытия должен быть равен общей сумме закрытий во время части цикла, которая соответствует движению с дна до вершины. В данном случае индикатор будет иметь значение, равное 100. Во время другой части – ее второй половниы – прироста цен закрытия не будет. Во время второй половины цикла RSI будет равен 0. Таким образом, с точки зрения теории, половина цикла является правильным выбором для выбора периода RSI.

Сглаживание.

Если бы волновая структура рынка совпадала с синусоидой, то CU задавала бы фазу этой синусоиды, тогда как сумма CU + CD в знаменателе была бы постоянным числом. В данном случае не было бы никакой разницы, происходило бы сглаживания после вычисления RSI или до него. На практике знаменатель формулы RSI часто изменятся синхронно с числителем. Это важно, поскольку, если сглаживание делается до того, как определяем соотношение по формуле, одно и тоже отставание должно вводиться как в числитель, так и в знаменатель, чтобы сохранить их синхронизацию.

Хороший способ, позволяющий улучшить функционирование RSI после сглаживания, заключатся в том, чтобы сгладить прирост и снижение цен закрытия до того, как мы вычисляем RSI. Сделав это, мы сможем значительно сократить зависимость результата от случайных колебаний CU, вызванных тем, что на восходящем рынке имеют место закрытия на отрицательной территории. Подобным же образом снизится зависимость результата от случайных колебаний CD, вызванных тем, что на нисходящих рынках бывают дни, когда закрытия происходят с повышением. Дальнейшее сглаживание изменений цен закрытия математически идентично сглаживанию суммы CU и CD. Таким образом, стратегия заключается в сглаживании различия цен закрытия до вычисления RSI, при котором уже используются сглаженные значения. Вопрос заключается в том, какой лучший способ сглаживания как такового.

Фильтры Бесконечной импульсной характеристики, БИХ, такие как ЕМА (Экспоненциальное средне скользящее), имеют нелинейные фазовые характеристики, что в результате приводит к разному отставанию для разных частотных составляющих сглаженной формы волны. С другой стороны, фильтры с конечными импульсными характеристиками, КИХ, такие как SMA (Простое среднее скользящее) продуцируют одно и тоже отставание для всех частотных составляющих сглаженной формы волны. Для длины “N” КИХ-фильтр дает отставание (N – 1)/2. Например, SMA с периодом 3, будет давать отставание на одну свечу для всех частотных компонентов на сглаженных данных, тогда как SMA с периодом 2 будет иметь отставание равное половине свечи. Таким образом, встает вопрос, какое значение N (порядок фильтра) нам следует выбрать? Понятно, что мы хотим минимизировать порядок КИХ-фильтра, чтобы минимизировать отставание.
Частотная характеристика для SMA с периодом 2 показана на Рисунке 1, где частота нормализована в соответствии с пропускной способностью канала Найквиста. Поскольку наша выборка соответствует как минимум 2 на цикл, максимальная частота данной шкалы составляет 2-свечевой цикл. Период цикла вычисляется как 2/(отношение фактической частоты к номинальной). Цикл с периодом 2 почти точно удаляется SMA с периодом 2. Это имеет под собой основания, так как выборка вверх-вниз для совершенного цикла с периодом 2 точно дает в среднем 0 для SMA с периодом 2.




Рисунок 1. Простая средняя скользящая с периодом 2 убирает компонент цикла с периодом 2. (Cycle = 2 / (Normalized Frequency).

. При использовании длины SMA равной 3, мы можем представить коэффициенты SMA следующим образом:

C = [1 1 1]/3

То есть сумма коэффициента должна быть равна целому. Частотная характеристика SMA с периодом 3 показана на рисунке 2. В данном случае цикл с периодом 3 частично удаляется.




Рисунок 2. Простая средняя скользящая с периодом 3 убирает компонент цикла с периодом 3


Продолжаем увеличивать порядок КИХ-фильтра. Если мы выберем фильтр со взвешенным коэффициентом равным 4, то его можно представить следующим образом:

C = [1 2 2 1]/6




Рисунок 3. Ких-фильтр с взвешенным порядком 4, убирает компоненты циклов с периодом 2 и 3.


На рисунке 3 видно, что этот фильтр убирает компоненты циклов с периодом 2 и периодом 3. Поскольку в данном случае N=4, отставание КИХ-фильтра равно 1.5 свечей. Отсюда мы можем прийти к заключению, что цикл из 2 свечей подавляется, только если N представляет из себя четное число. Продолжая увеличивать порядок КИХ-фильтра, используя четные порядки, мы приходим к взвешенному коэффициенту равному 6.

C = [1 2 3 3 2 1]/12.

Интересной характеристикой этого фильтра является тот факт, что циклы с периодами 2, 3, 4 заменяются этим фильтром, как показано на рисунке 4. Отставание для этого фильтра составляет 2.5 свечей.




Рисунок 4. Ких-фильр со взвешенным порядком 4, убирает компоненты циклов с периодами 2,3,4.


Итак, вернемся к нашему первому вопросу, какой порядок фильтра лучше использовать. Мне больше нравится порядок 4, поскольку для него отставание составляет только 1.5 свечей. В трейдинге меньшее отставание является гораздо более важным, чем большее сглаживание. Фильтр с порядком 4 почти полностью убирает вариации дифференциальных закрытий для циклов с периодом 2 и 3. Исключение этих очень краткосрочных вариаций дифференциальных закрытий, позволяем нам создать сглаженный индекс RSI (SRSI), который почти полностью независим от сбивающих с толку ерзаний на графиках, которые приводят на практике к двойным убыткам. Посмотрев на график 5, мы можем сравнить стандартный RSI и сглаженный SRSI. На рисунке 6 приведено сравнение SRSI и стандартного RSI, сглаженного с ких-фильтром с порядком 4.




Рисунок 5. SRSI является намного более сглаженным, чем стандартный RSI.




Рисунок 6. Разворотные точки на графике SRSI являются намного более четкими, чем на графике сглаженного стандартного RSI.

Заключение.

Использование индекса RSI может быть намного более эффективным, если мы будем проводить сглаживание изменений закрытий, до того как вычисляется функция RSI. В таком случае мы не только удаляем краткосрочные движения, но также добиваемся того, что форма индикатора становится более приемлемой. В частности, использование симметрически взвешенных КИХ-фильтров с четными порядками, приводит к тому, что краткосрочные вариации почти полностью исчезают. Надеюсь, что этот способ усовершенствования старого, как мир, индикатора пригодится вам на практике.



Код в EasyLanguage для расчета Smoothed Relative Strength Index

Smoothed Relative Strength Index (SRSI)
Copyright (c) 2001 MESA Software
*****************************************************}
Inputs: Len(10);

Vars: count(0),
Smooth23(0),
CU23(0),
CD23(0),
SRSI(0);

Smooth23 = (Close + 2*Close[1] + 2*Close[2] + Close[3])/6;
CU23 = 0;
CD23 = 0;
For count = 0 to Len - 1 begin
If Smooth23[count] > Smooth23[count + 1] then CU23 = CU23 +
Smooth23[count] - Smooth23[count + 1];
If Smooth23[count] < Smooth23[count + 1] then CD23 = CD23 +
Smooth23[count + 1] - Smooth23[count];
end;
If CU23 + CD23 <> 0 then SRSI = CU23/(CU23 + CD23);

Plot1(SRSI, "SRSI");




© John Ehlers
© Перевод: www.kroufr.ru


 

На основании своего опыта наблюдений за участниками рынка я пришел к пониманию того, что все более и более усложняющийся технический анализ в настоящее время призван решить поставленную еще десятилетия назад задачу: постичь рынок в его мельчайших деталях и нюансах и круглосуточно его контролировать.

В реальных же взаимоотношениях с рынком, однако, я придерживаюсь иного подхода: я ожидаю, пока рынок выполнит определенный набор условий, почти не привлекая интуицию, а не наоборот. Мой метод заключается в спекуляции, а не контроле.

Все начинается с простого наблюдения - именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.

Однако, постоянные наблюдения вовсе не означают постоянное совершение сделок. Только в тех случаях, когда я определяю 'аномальный' элемент в сложившемся тренде, я могу решить сделать ставку против этого тренда. Такой 'аномальный' элемент может оказаться предшественником быстрого и сильного изменения направления рынка - особенно, если спрос и предложение могут поменяться местами при малом вмешательстве 'внешних' триггеров (экономические новости, например) или вообще без такого вмешательства. Именно поэтому я расцениваю исследование этих чрезвычайно специфических и нечастых ситуаций как технический анализ в его самой чистой форме, так как изменение цены вызвано главным образом или исключительно чрезвычайными условиями, заложенными непосредственно в цене.

В рамках этой, только что описанной, парадигмы моего технического восприятия, разворот типа 'основание 2B' можно считать 'аномалией', возникающей в пределах сложившегося и подтвержденного тренда.

На приведенном дневном графике показан разворот типа 'основание 2B' как специфическая формация графика на рынке, двигавшемся вниз в течение известного периода времени. Рынок устанавливает первоначальный минимум, затем стремительно подрастает в течение нескольких дней, лишь чтобы снова возобновить падение, повторно тестируя недавний минимум. В этой точке, поскольку медведи становятся чересчур самонадеянными, появляется наплыв предложений на продажу и наступает день, когда цена незначительно пробивает недавний минимум рынка, однако все же находит в себе силы подняться и закрывается незначительно выше этого только что протестированного минимума.

Так, в течение довольно короткого периода времени, спекулянты имеют возможность наблюдать специфическую разновидность графической модели классического 'двойного дна' (известную также, как популярный 'разворот 1-2-3'), при которой от уровня второго минимума рынок начинает неожиданное восходящее движение. Давление быков настолько неожиданно сильно, что я часто вижу, как финансовые СМИ его 'подвергают сомнению' в течение существенного периода времени, несмотря на положительное восстановление, которое постепенно становится все более очевидным на графике.

Примечательные развороты 'основание 2B' на рынке форекс обнаруживались также на паре USD/CAD 31-го мая (этого года) или на GBP/USD 20-го июля прошлого года (см. следующие графики).





Еще одно 'основание 2B', хотя и не столь недавнее, произошло на EUR/USD 4-го августа 2004 года и сопровождалось ошеломляющим восстановлением валютной пары всего через 48 часов. Я хорошо помню, как этот сетап буквально взорвался наверх 6-го августа, совпав с американскими данными NFP; в тот день шип наверх в начале американской сессии был настолько силен, что цена перепрыгнула через мой уровень взятия прибыли.

Особенно примечательным и, возможно не только на мой взгляд, был разворот 'основание 2B', показанный парой USD/CHF - на большем, недельном масштабе времени, в конце декабря 2004 года - график продемонстрировал тогда внезапную угрозу многолетнему устоявшемуся нисходящему тренду доллара.

За той 'аномалией' последовала годичная коррекция доллара вверх не только против швейцарского франка, но также и против других валют (см. следующий график USD/CHF).



Существуют также разновидности "основания 2B", когда, к примеру, рынок начинает быстрое восстановление от второго минимума модели не в тот же день, а несколько погодя.

Иллюстрацию такой разновидности можно было видеть на EUR/JPY в июне прошлого года (см. следующий график EUR/JPY).



Довольно интересно, что первую свою сделку на 'основании 2B' я провел, играя внутри дня в 2004 году на паре USD/CAD - тогда этот сетап я называл 'медвежьей ловушкой', не зная, что у него есть общепринятое название.

Очень часто резкий и быстрый разворот направления движения рынка, который следует за 'основанием 2B', вызван мощной волной покупок, которая возникает, как только самоуверенные медведи понимают, что они опираются на неверные предпосылки. Медведи внезапно начинают чувствовать себя подобно 'пойманным в ловушку' из-за мощных слоев стоп-ордеров, размещенных в непосредственной близости от второго минимума 'основания 2B', срабатывание которых приводит к форсированию ценового восстановления.

'Инвертируя' график и психологию 'основания 2B', мы получаем разворот, называемый 'вершина 2B'.

Одна из недавних 'вершин 2B' случилась всего несколько месяцев назад на паре EUR/USD - 5-го июня, это широко комментировалось в СМИ, когда быки тестировали круглый уровень 1.30 (см. следующий график EUR/USD).



'Основание 2B' и 'вершина 2B' не являются характерными исключительно для валютной динамики. Я лично наблюдал эти два специфических сетапа на различных высоколиквидных фьючерсных и фондовых рынках.

Ниже приведена иллюстрация разворота 'основание 2B', показанного весной прошлого года на одном из основных американских индексов акций (см. следующий график NASDAQ Composite).



Точно так же, как и другие 'аномальные' признаки, которые иногда могут побудить меня сделать повышенные ставки, развороты 'основание 2B' и 'вершина 2B' появляются нечасто. Даже если эти сетапы действительно обнаруживаются на графиках, трейдер, желающий использовать их, должен помнить. что он играет против тренда, а значит, ему требуются подтверждения.

Модель, описанная в этой статье, конечно, не имеет стопроцентной гарантии успеха, но правильное использование ее может быть прибыльным в большинстве случаев.

Mihai Nichisoiu

© TradingMarkets.com
© Перевод: www.kroufr.ru
 

Названный по имени изобретателя - доктора Алана Х. Эндрю - технический индикатор, известный, как Вилы Эндрю, может использоваться трейдерами, чтобы находить прибыльные возможности для сделок на валютных рынках. В долгосрочной перспективе он может использоваться, чтобы идентифицировать и измерять общие циклы рынка. В данной статье мы объясняем, что такое этот инструмент и как его применять, используя два различных подхода: торговлю в пределах линий и торговлю вне линий.

Определение Вил

Доступные в многочисленных программах и пакетах технического анализа, вилы Эндрю (иногда называемые "срединной линией") широко признаны и новичками и опытными трейдерами. Сопоставимое с линиями поддержки и сопротивления, применение Вил предполагает проведение двух основных линий поддержки/сопротивления и средней линии, которая может служить обеим основным поддержкой/сопротивлением или же линией псевдорегрессии. Эндрю полагал, что рыночная цена в 80 % времени будет стремиться к срединной линии, тогда как на колебания или изменения настроения рынка остается 20 %. В результате общий долговременный тренд будет (в теории) оставаться неповрежденным, независимо от меньших колебаний. Если изменится настроение рынка и баланс сил спроса и предложения, цена отклонится, создавая новый тренд. Именно эти ситуации могут создавать существенные возможности получения прибыли на валютных рынках. Трейдер может увеличить точность этих сделок, используя вилы Эндрю в комбинации с другими техническими индикаторами, которые мы обсудим ниже.

Построение Вил

Чтобы построить вилы Эндрю, трейдер должен сначала выделить максимум или минимум, появившийся на графике. Первая точка, или центр, будет проводиться от этого пика или дна, она помечается, как точка А (как показано на Рисунке 1).

Как только был выбран центр, трейдер должен идентифицировать пик и дно справо от первого центра. Наиболее вероятно, это будет коррекция в противоположном направлении от предыдущего движения ввверх или вниз. Вернувшись к Рисунку 1, мы видим, что незначительная коррекция от дна (точка A) позволяет нам выявить точки B и C.

Как только эти точки были определены, можно начинать построение. Ручка формации начинается от точки центра (точка A) и служит срединной линией. Два зубца, сформированные пиком и дном (точки B и C), служат поддержкой и сопротивлением тренда.


Рисунок 1 - Построение вил Эндрю на графике цены EUR/USD. Точка центра (A) была установлена на предшествующем дне, а точки B и C - справа от центра. Линия, проведенная из точки А является срединной линией, в то время как два "зубца" служат поддержкой и сопротивлением.

Когда вилы построены, трейдер может или торговать в пределах канала или ожидать прорывы сквозь верхнюю или нижнюю границы канала. На Рисунке 2 Вы можете видеть, что цены хорошо слушается линий поддержки и сопротивления, где трейдеры могут открыться вверх от основания (точка E) и продать от вершины (точка D), поскольку цена будет стремиться к медиане. Как всегда, точность сделки улучшается, когда мы находим подтверждение со стороны. Простого осциллятора здесь будет вполне достаточно.


Рисунок 2 - Построение вил на восходящем тренде GBP/USD. Обратите внимание на многократные возможности, предоставленные трейдеру внутри и снаружи границ канала.

Кроме того, трейдер может открывать позиции на прорывах поддержки и сопротивления. Два таких примера представлены в точках F и G. Здесь настроение рынка изменилось, из-за чего цена отклонилась от срединной линии и прорвалась через линию тренда канала. Поскольку цена пытается вернуться обратно в область срединной линии, трейдер может поймать очень удачный вход. Однако, как и в любой сделке важную роль должны играть надлежащее управление капиталом и подтверждение входа.

Трейдинг внутри линий

Давайте посмотрим, как трейдер мог бы получить прибыль от торговли в пределах линий. Рисунок 3 - хороший пример тому, поскольку он показывает нам, что цена валютной пары EUR/CAD отбилась от срединной линии и выросла до линии основного сопротивления вил (точка А1). Увеличив этот момент на Рисунке 4, мы видим формирование классической вечерней звезды. Здесь рстущий до сих пор импульс покупок начал исчезать, формируя доджи, или крестообразную формацию прямо под верхним зубцом вил. Если мы применим стохастический осциллятор, то увидим пересечение под сигнальную линию, что подтверждает нам импульс вниз.

Приняв к сведению все эти признаки, трейдер мог бы удачно сыграть, разместив вход в точке X (Рисунок 4), немного ниже закрытия третьей свечи. Используя надлежащее управление капиталом и подключив соответствующий стоп-лосс, вход был бы выполнен на нисходящем импульсе, поскольку цена снова стремится к срединной линии. Трейдер мог бы получить на этой позиции около 1000 пипсов.


Рисунок 3 - Еще один прекрасный сетап на кроссе EUR/CAD: мы видим пример торговли "к линии", по мере того, как цена подходит к уровню 1.5000.


Рисунок 4 - более пристальный взгляд на открывающуюся возможность обнаруживает классические технические формации, которые помогают входу. Здесь трейдер может подтвердить сделку при помощи пересечения стохастика вниз и формированием вечерней звезды.

Трейдинг вне линий

Торговля вне линий происходит значительно реже, чем внутри, но эти возможности могут привести к мощным ходам. Однако, здесь могут быть и свои хитрости. Мы по прежнему предполагаем, что цены будет стремиться назад к медиане, подобно поведению цены в пределах линий. Но возможно, что рынок решил изменить направление - тогда прорывом за пределы канала вполне можеть начаться формирование нового тренда. Чтобы избежать катастрофического убытка, добавляются простые параметры, помогающие захватить возвращение в канал и, в то же самое время, отфильтровать неблагоприятные движения, которые могут заставить трейдера слишком рано закрыть позицию.

На Рисунке 5 мы видим что цена в точке А предлагает как раз такую возможность. График показывает, что цена EUR/USD прорвалась через поддержку в первую неделю апреля. Как только прорыв был идентифицирован, мы увеличиваем масштаб изображения, чтобы получить лучшую перспективу.


Рисунок 5 - Обратите внимание, как поведение цены снова стремится к медиане. Это - прекрасная возможность для прибыли, но нужно помнить об управлении капиталом и стратегии.

На Рисунке 6 мы видим, что трейдеру предлагаются многократные возможности для торговли в направлении основного тренда, поскольку цена перед прорывом консолидируется в диапазоне. Однако реальная возможность наступает только во время более позднего прорыва, в октябре. Более определенно трейдер может видеть, что цена перед прорывом установила уровень поддержки на 1.1958 $ (синяя линия). Используя осциллятор MACD, можно видеть, что сформировался большой пик и следом за ним меньший пик на гоистограмме. Вход здесь является ключевым. Трейдер будет видеть потенциальную возможность прорыва при повышении цены, тестирующей верхнее сопротивление на 1.2446 $.


Рисунок 6 - Конвергенция на MACD, в сочетании с откатом цены, говорит о скором прорыве наверх.

А как бы Вы разместили вход на этом примере? Прежде, чем даже подумать о сделке, Вам нужно убедиться, что верхнее сопротивление пробито. Если это сопротивление не пройдено, это может означать, что нисходящий тренд все еще в силе, и зная это, Вы предохраните себя от убыточной сделки. Вы можете видеть на Рисунке 6, что в начале октября цена внезапно поворачивает обратно к границе канала, достигая максимума 1.2446 $. Если цена сможет пробить сопротивление, это подтвердит дальнейшее повышение цены, поскольку на рынок придет новый импульс покупок. В результате, Вы должны разместить вход на 30 пипсов выше цели (красная линия), с последующей постановкой стоп-лосса. Как только ваш ордер сработает, стоп следует разместить на 5 пипсов ниже минимума предыдущей сессии. Импульс вверх предполагает, что минимум не будет протестирован, так как цена продолжит рост и не пойдет вниз.

Пробой вниз шаг за шагом

Хотя эти два метода, обсуждаемые здесь (торговля в пределах линий и торговля вне линий) могут казаться несколько сложными, их весьма легко применять, когда Вы осваиваете их постепенно. Трейдеры обнаружат, что метод вил дает намного лучшие результаты, если применяется к основным парам валют типа EUR/USD и GBP/USD из-за их трендовой природы. На кроссах же, хотя и случаются тренды, чаще все же образуются боковые каналы, где вилы дают меньше удовлетворительных результатов. (Здесь можно посоветовать прочесть статьи "Обратим внимание на кроссы" http://www.kroufr.ru/content/view/860/124/ и "Идентифицируем трендовые и канальные валюты" http://www.kroufr.ru/content/view/1420/124/.)


Рисунок 7 - Идентифицируем две прекрасные возможности на паре NZD/USD.

Теперь давайте разберем процесс. Пара NZD/USD, представленная на рисунках 7, 8 и 9, дает нам прекрасные примеры торговли "в пределах линий" и "вне линий", из которых трейдеры могут извлечь выгоду. Сначала мы рассмотрим подход "внутри", изпользуя пример на Рисунке 7:

1. Идентифицируем поведение цены, которая прорвалась через срединную линию и приближается к верхнему "зубцу" сопротивления.
2. При тестировании верхнего сопротивления формируется звезда или другую медвежья свечная модель. На Рисунке 8 мы видим формирование классической вечерней звезды в точке X. Она послужит нам первым сигналом.
3. Подтверждаем будущее падение с помощью осциллятора. На Рисунке 8 стохастический осциллятор показывает нам пересечение вниз, подтверждая последующий нисходящий тренд. Кроме того, обратите внимание, что пересечение происходит прежде, чем завершилось формирование в целом, давая трейдерам время на действия.
4. Размещаем ордер на вход немного ниже закрытия третьей, заключительной свечи формации. Здесь будет достаточно всего 5 пипсов ниже минимума свечи.
5. Стоп-лосс позиции, рзместим приблизительно на 50 пипсов выше входа. Если после вечерней звезды цена все же пойдет вверх, трейдеры захотят выйти как можно скорее, чтобы минимизировать потери. В данном примере идеальный вход был бы размещен на 0.6595, со сопом на 0.6645 и целью 0.6454 - соотношение риска к прибыли почти 3:1.


Рисунок 8 - Вечерняя звезда в точке X вкупе с пересечением стохастика вниз подтверждает возможность открытия короткой позиции.

Для прорывов за пределы линий тренда мы рассмотрим следующий пример - точка B на Рисунке 7. Здесь цена пробилась выше верхней линии тренда, но выглядит готовой откатиться обратно к срединной линии. Используя ту же самую валютную пару, NZD/USD, давайте рассмотрим второй подход:

1. Идентифицируем цену, двигающуюся к срединной линии. На Рисунке 9 мы видим, как цена пробивает линию тренда, подтверждая наплыв предложений на продажу.
2. Идентифицируем существенную линию поддержки/сопротивления. Здесь, трейдеру нужно видеть подтвержденный прорыв значимого уровня поддержки, чтобы выявить достаточный импульс и увеличить вероятность сделки.
3. Размещаем ордер на вход примерно на 30 пипсов ниже уровня поддержки. В нашем примере (см. Рисунок 9 уровень поддержки располагается на 0.7200, а вход был бы размещен от 0.7180. Стоп-лосс следовало бы разместить немного выше уровня 0.7300 - максимума предыдущей сессии, что дало бы нам соотношение риска к прибыли почти 2:1, когда мы поставим взятие прибыли по 0.7000.
4. Получаем подтверждение от осциллятора. Пересечение стохастика вниз дает трейдерам вполне достаточное подтверждение прорыва поддержки.


Рисунок 9

Вывод

Несмотря на то, что этот инструмент чаще применяется на фьючерсных рынках и рынках акций, редко используясь на валютах, вилы Эндрю могут указать трейдеру на прибыльные возможности. При правильном применении, в комбинации со строгим управлением капиталом и классическим техническим анализом, трейдер имеет возможность совершать с помощью вил весьма прибыльные сделки.

Richard Lee

© Investopedia Inc.
© Перевод: www.kroufr.ru