Использование опорных точек в качестве торговой стратегии известно уже давно и первоначально такой стратегией пользовались трейдеры в питу биржи. Этот метод стал для биржевых трейдеров хорошим и простым способом оценить, как поведет себя рынок в течение дня, всего лишь путем нескольких простых расчетов.

Опорная точка - это уровень, на котором в течение дня меняется направление рынка. Используя простые арифметические действия и уровни максимумов, минимумов и закрытий предыдущих дней, можно получить ряд точек. Этими точками могут быть критические уровни поддержки и сопротивления. Опорный уровень, уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные таким образом, все вместе называются опорными точками.

Каждый день рынок, на котором Вы торгуете, показывает точки открытия, максимума, минимума и закрытия дня (некоторые рынки, вроде форекса, торгуются 24 часа, но для времени открытия и закрытия используется GMT). Эта информация содержит все данные, необходимые для расчета опорных точек.

Опорные точки стали настолько популярны потому, что они являются инструментом прогноза, в противоположность запаздывающим индикаторам. Вы используете данные предыдущего дня, чтобы вычислить потенциальные разворотные моменты на тот день, в который собираетесь торговать (наступающий день).

Поскольку так много трейдеров прислушиваются к опорным точкам, Вы часто будете обнаруживать, что рынок реагирует на эти уровни. Это дает Вам возможность для совершения сделок.

Если Вы предпочитаете вычислять опорные точки самостоятельно, вот формула, которую я использую:

Сопротивление R3 = Максимум + 2*(Центр - Минимум)
Сопротивление R2 = Центр + (R1 - S1)
Сопротивление R1 = 2 * Центр - Минимум
Центр P = ( Максимум + Закрытие + Минимум)/3
Поддержка S1 = 2 * Центр - Максимум
Поддержка S2 = Центр - (R1 - S1)
Поддержка S3 = Минимум - 2*(Максимум - Центр)

Как видно из этой формулы, всего лишь данные максимума, минимума и закрытия предыдущего дня позволяют нам рассчитать 7 точек - 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и действительную опорную точку.

Если рынок открывается выше опорной точки, то в течение дня преимущество будут иметь длинные сделки. Если же рынок открывается ниже опорной точки, то настроение рынка на день будет медвежьим.

Три самые важные опорные точки - R1, S1 и действительная опорная точка (центр).

Общая идея при торговле по опорным точкам - искать разворот от уровней R1 или S1 или их прорыв. К тому времени, когда рынок достигает уровней R2, R3 или S2, S3 рынок уже становится перекупенным или перепроданным, и эти уровни должны использоваться для выходов, а не входов.

Идеальная ситуация на рынке возникает, когда он открывается выше уровня центра, затем немного притормозит на R1, после чего продолжит движение к R2. Вы открылись бы на прорыве R1 с целью R2 и, если рынок оказался на самом деле силен, закрыли бы половину позиции на R2, а остальную часть - на R3.

К сожалению жизнь трейдера не так проста и мы должны каждый торговый день выбирать лучший путь из тех, что у нас есть. Я наугад выбрал день прошлой недели, на примере которого хочу продемонстрировать некоторые мысли относительно того, как можно было бы торговать в этот день, используя опорные точки.

За 12 августа 2004 года пара евро/доллар (EUR/USD) показала следующее:
Максимум - 1.2297
Минимум - 1.2213
Закрытие - 1.2249

Это дает нам:

Сопротивление R3 = 1.2377
Сопротивление R2 = 1.2337
Сопротивление R1 = 1.2293
Центр P = 1.2253
Поддержка S1 = 1.2209
Поддержка S2 = 1.2169
Поддержка S3 = 1.2125

Посмотрим на 5-минутный график ниже:



Зеленая линия - центраьная опорная точка. Синие линии - уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии - уровни поддержки S1, S2 и S3.

Есть много способов торговать в этот день по опорным точкам и я покажу Вам несколько из них и расскажу, почему в определенных ситуациях некоторые хороши, а некоторые - плохи.

Торговля на прорыве

В начале дня мы были ниже центральной опорной точки, так что настраиваемся на короткие сделки. Сформирован канал, поэтому нужно искать прорыв из канала, предпочтительно вниз. При таком типе сделки Вы ставите ордер на продажу сразу под нижней линией канала со стоп-ордером над верхней линией канала и целью S1. Проблема в этот день состояла в том, что уровень S1 располагался очень близко уровню прорыва и профит сделки явно недостаточен (13 пипсов). Тем не менее, это хорошая техника входа. Только потому, что в этот день она была не слишком подходящей, не означает, что она не подойдет и на следующий день.



Торговля на откате

Это один из моих любимых сетапов. Рынок прошел через S1, а затем откатился. Ордер на вход размещается ниже поддержки, которая в данном случае стала последним минимумом перед откатом. Стоп размещается выше отката (последний максимум - пик), а цель - на S2. Опять таки, проблема этого дня состояла в том, что цель S2 была слишком близко, а рынок так и не прошел предыдущую поддержку, что говорит нам об изменении настроения рынка.



Прорыв сопротивления

В течением времени рынок начал двигаться обратно к поддержке S1 и сформировал канал (область консолидации). Это - еще один хороший сетап для сделки. Ордер на вход размещается сразу над верхней линией канала, со стопом сразу под нижней линией канала, а первой целью становится линия центра. Если Вы торгуете больше, чем одним лотом, то хорошо было бы закрыть половину позиции, когда рынок подойдет к линии центра, подтянуть стоп, а затем понаблюдать, как поведет себя рынок на этом уровне. Поскольку рынок здесь даже не остановился, вашей второй целью становится уровень R1. Он был столь же легко достигнут и я закрываю на этом уровне оставшуюся часть позиции.



Продвинутые техники

Как я уже говорил, существует множество способов торговать по опорным точкам. Более продвинутый метод состоит в том, чтобы использовать пересечение двух скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы можете даже использовать комбинации индикаторов, чтобы помочь принять решение. Это может быть пересечение двух средних вкупе с MACD в режиме покупки. Поэкспериментируйте с некоторыми из ваших любимых индикаторов, но помните, что основной сигнал - это прорыв уровня, а индикаторы дают лишь подтверждение.



Мы даже не коснулись, например, паттернов около центрального уровня или неудавшихся движений, но это не тема нашего урока. Я лишь хотел показать Вам другой возможный способ торговать.

Mark McRae

© Tradejuice
© Перевод: www.kroufr.ru
 

Я твердо убежден, что постоянство трейдера наступает посе полного постигания рыночного контекста. Мы не можем действовать, пока не знаем точно, где мы сейчас находимся, в какой именно стадии и, особенно, куда идем.

Я не могу теперь согласиться с Чарльзом Х. Доу, сказавшим более ста лет назад: “Чтобы знать истинную стоимость, нужно постичь значение всех движений рынка”.

Уильям П. Гамильтон, обозреватель "The Stock Market Barometer", и преемник Чарльза Х. Доу на посту редактора "The Wall Street Journal", любил цитировать одного из крупнейших финансистов Америки: “Если бы я хоть на 50 процентов знал, что именно отражено в движениях акций, то, уверен, был бы намного лучше информирован, чем любой другой человек на Уолл Стрит”.

Вилы Эндрюса

В начале 1960-х доктор Алан Х. Эндрюс (Alan H. Andrews) создал 60-страничный курс, основанный на работе Роджера В. Бабсона (Roger W. Babson), который стал основой "Ньютоновского Принципа Действия и Реакции".


Рисунок 1 - Вилы - очень эргономический и плодотворный инструмент, показывающий паттерны направленных движений в комбинации с наклонными или горизонтальными линиями тренда, создавая в точках пересечения энергетические кластеры.

Если бы мы хотели сжать курс доктора Эндрюса до пары фраз, то могли бы сказать:

• Срединная линия притягивает рыночную цену подобно магниту.
• Когда цена подходит к срединной линии, она создает, в любой момент времени, одно из трех движений: разворот, сильный пробой или узкий диапазон. Последний является подготовкой к последующему ценовому взрыву.

В цели автора этой статьи не входит исчерпывающее объяснение курса доктора Эндрю. Я, скорее, попробую вначале объяснить морфологию вил, а затем их непреложную динамику.

Геометрическая структура вил базируется на трех центрах: P0, P01 и P02 (последовательных максимумах или минимумах), выбранных таким образом, что построенное формирование идеально описывает рынок (см. Рисунок 1).

Знайте, что пересечения срединных линий и других важных линий тренда создают энергетические кластеры, которые возникают на уровнях, где рыночная цена очень восприимчива к развороту или, наоборот, к пробою огромными свечами на скорости курьерского поезда.

Как только мы находим три оптимальные опорные точки, мы проводим срединную (медианную) линию (ML) от якоря (P0) через середину расстояния P01-P02. Следующие верхняя (U-MLH) и нижняя (L-MLH) срединные линии построены параллельно медианной линии из опорных точек P01 и P02. Более далекие параллельные линии U-MLH и L-MLH - линии предупреждения, особенно необходимые на чересчур волатильных рынках.

Линии тренда, проведенные из P0 через P01 или из P0 через P02, называют сигнальными линиями тренда, определяющими движение рыночной цены за пределами основной области вил. Их пробой указывает на сделки с низким риском, но с высокой вероятностью успеха.

Волновой принцип Эллиотта

На самом деле неизвестно, был ли Ральф Нельсон Эллиотт знаком с теорией Доу, которая объясняет три рыночных движения: первичный тренд (поток), вторичные реакции (волны) и незначительные колебания (рябь). Тем не менее, в волновом принципе Эллиотта четко прослеживаются корни теории Доу:

• Рынок движется волнами, которые складываются в импульсные и корректирующие паттерны.
• Пять волн импульсного паттерна идут в направлении рынка, где волны 1, 3, 5 - импульсные, а волны 2 и 4 корректируют их.
• Три волны (названные A, B и C) корректирующего паттерна идут в противоположном направлении рынка. Волна B корректирует волну A. Волна C продолжает движение в направлении волны А.

Волновой принцип Эллиотта подчиняется строгими правилам:

• Волна 3 ни в коем случае не может быть самой короткой волной импульсного паттерна.
• На рынке акций волна 4 никогда не перекрывает волну 1. Однако, на товарном рынке допускается незначительное наложение шипом, приблизительно до 17 процентов.
• Волна 2 никогда не может откатываться больше, чем на 100 процентов от волны 1.
• Альтернативный принцип стоит на страже четкости соблюдения правил, поясняя структуру волн, не отвечающих установленным правилам и обращаясь, главным образом, к архитектуре корректирующих волн.
• Отношения Фибоначчи - предпочтительные инструменты контроля длины расширений и ретрейсментов всех импульсных и корректирующих волн.

Еще раз повторюсь, в мои намерения не входит излагать работы Эллиотта несколькими фразами. После этого краткого резюме по волнам я буду давать дальнейшие пояснения по мере анализа определенных движений рынка.

Контекст рынка

Как я уже говорил, контекстное понимание текущего рынка - один из жизненно важных принципов трейдерской жизни. Оно обеспечивает базу для анализа рынка, определяя точное местоположение цены в данный момент и проявляя рыночную перспективу. Кроме того, оно формирует структуру для дисциплинированного мышления. Когда Вы готовитесь перед открытием, то видите, что показывают двойственные аспекты контекста.

Эта подготовка начинается в конце торговли предыдущего дня и завершается последней проверкой в течение 60 минут перед открытием рынка. Перед изучением графиков различных масштабов времени (первый аспект контекста), вроде недельных, дневных и рабочих (60, 30, 15 или 5-минутных), трейдер концентрируется на межрыночном анализе (второй аспект контекста). Развитие ситуации наступающего дня на самом деле будет зависеть не только от фундаментальных факторов “рабочего” рынка, но также и от "смежных" рынков.

Например, если Вы торгуете европейскими индексами, типа DAX, FTSE или CAC40, стоит отслеживать состояние "смежных" рынков:

• Как закрылся S&P 500 перед открытием Nikkei 225
• Как вел себя Nikkei 225 в середине дня и как он закрылся
• Колеблется ли цена нефти в канале или рвется к экстремумам (новым)
• Борется ли все еще доллар США против Евро
• Как ведет себя BUND (немецкие бонды)

Как говорится, “всегда торгуйте, на восходе солнца …, пока остальные спят”.

Ларри Вилльямс, великий трейдер и преподаватель, как-то сказал, “… рыночное движение - это комбинация тренда, который является производным фундаментальных величин и мнений, и сугубо человеческих эмоций. Проще говоря, фундаментальные факторы - отец трендов, а эмоции - мать ежедневных колебаниий”.

При изучении недельных, дневных и 60-минутных графиков, представленных в этой статье, Вы увидите трендовые наклоны. Например, 5-минутный график показывает направленные вверх вилы (Рисунок 2) на развивающейся волне 3. Мы можем сказать, что рынок находится в восходящем тренде, а цена продолжает формировать импульсный паттерн в направлении завершения последней волны (W5).

Подготовка к утренним торгам

Сосредоточимся на поиске сделок высокой вероятности.


Рисунок 2 – Интегрированная структура анализа Вил

Взаимодействия между вилами и “другими инструментами” определяют Интегрированный Анализ Вил, который дает трейдеру реальное преимущество. Он подробно показывает, как ведет себя рынок и куда он движется.

Для целей этой статьи из множества “других инструментов”, которые я могу использовать, я показал волны Эллиотта и отношения Фибоначчи (первичные и младшие проекции и ретрейсменты волн), опорные точки различных масштабов времени (дневного, недельного и месячного), энергетические кластеры и стохастик.

На вилах, построенных по закрытию дня и показанных на Рисунке 2, можно распознать следующие факторы, подтверждающие необходимость входа в длинную позицию сразу после открытия:

• Очень крутая срединная линия, направленная вверх
• Паттерн тройного зеркального бара в последней зоне разворота (на уровне 4082)
• Повторное тестирование предупреждающей линии номер 3 (на уровне 4084.5)
• огромный восходящий бар, закрывшийся в своей верхней четверти
• Откат “Святого Грааля” до нашей взвешенной скользящей средней
• Перекупленный стохастик сразу после начала волны 3
• Традиционное расширение волны 3 размером 1.618 от волны 1 еще не достигнуто (последний максимум 4090 составляет только 1.500 отношения Фибо. Судя по крутому наклону срединной линии и по импульсу, мы можем ожидать восходящий утренний рынок, достигающий по крайней мере 2.618 от W1 на уровне 4103 с вершиной на верхней срединной линии или даже на верхней предупреждающей линии).

Я использовал первичную волну W1, младшие волны w1 и w5, волну W3 и предшествующую коррекцию тренда по отношениям Фибоначчи, чтобы возможно точнее определить уровень завершения волны 3. Наблюдая за вилами, мы подразумеваем, что ценовая проекция продолжающегося крутого наклонного рыночного движения будет иметь достаточно энергии, чтобы достичь верхних предупреждающих линий (WL-01 или WL-02). С другой стороны, если цена окажется не в состоянии дойти до этих уровней, это станет доказательством несостоятеьности восходящего рынка и превосходной возможностью для короткой сделки с небольшим риском, но с высокой вероятностью успеха.

Исполнение утренних торгов

Идеальный заранее подготовленный вход для утренней сделки (Рисунок 3) располагается на уровне 4090.5, на один тик выше максимума огромного последнего дневного бара, при стоп-лоссе на два тика ниже закрытия дня (уровень 4087). Мы как можно скорее попробуем поиграть с деньгами рынка.

При первой возможности мы перенесем стоп в точку безубыточности с последующей отменой существующего стоп-лосса. Его величина равна одному Среднему Истинному Диапазону - ATR (21) - что составляет на данном мастабе времени 4 - 6 пунктов. Это значение оставит наш стоп ниже минимума текущего бара. Его приблизительное расположение, вероятно, будет около уровня 4095 (4090.5 +5 пунктов).

Рынок открывается “феноменом Упс!” - открытие ниже закрытия предшествующего дня, за которым следует заполнение гэпа открытия движением на противоходе.

Для агрессивных трейдеров появяется возможность открытия длинной сделки, при входе на уровне 4088.5 (на один тик выше закрытия предыдущего дня со стоп-лоссом на уровне 4087 (минимум открывшегося бара). Мы, вместо этого, выбрали более консервативную сделку.


Рисунок 3 – Техника “Тройного залога” является основой последовательного трейдинга. Она состоит в размещении ордера на вход в рынок, состоящего из трех типов ордеров: Вход в сделку (у нас - в длинную), стоп-лосс и тейк-профит.

Первая цель дя двух лотов сделки (из трех) выбрана на уровне множества кластеров приблизительно около 4100, потому что здесь соблюдены следующие условия: группа опорных уровней (дневной R1, недельный и месячный), Здесь же располагается уровент расширения волны W3 на 2.618 от W1, а кроме того, уровень 4100 - целое, круглое число. Как только определен уровень выхода, трейдер немедленно размещает заранее подготовленный ордер. Второй цели у нас нет. Мы позволим рынку двигаться и будеи перемещать трейинг-стоп для оставшегося одного лота.


Рисунок 4 – Рынок выстреливает вверх, прямо через уровень открытия. Всего за 15 минут (из 11 часов дневной торгови), он уже прошел более 20 процентов дневного диапазона торговли.

Как и ожидалось перед открытием, мощный импульс катапультировал цену всего через 15 минут сквозь цель 1. Я закрыл два лота на уровне 4100. К оставшемуся единственному лоту применяем трейлинг-стоп.


Рисунок 5 – Мощный рынок продолжает движение за пределы расширения 2.618 W3 от W1.


Рисунок 6 – Здесь ясно показана роль Интегрированного Анализа Вил; мощный импульс рынка был внезапно остановлен на уровне энергетических кластеров, сформированном предупреждающей линией вил номер 2 и многоуровневыми расширениями волн Эллиотта.

Рынок мощного импульса (Рисунок 6) был приостановлен на уровне 4108.50, совпадающем с многоуровневыми кластерами: расширение W3 3.00 от W1, коррекция предшествующего тренда на отношение 1.382 Фибо и продление младшей волны w5 волны W3 (9.00 от w5). Здесь мы можем четко видеть, что использование вил - первичный инструмент для выявления кластеров. Развитие волны 3 остановилось точно на предупреждающей линии номер 2.

Перед окончательной остановкой, завершившейся разворотом, рынок сформировал торговый диапазон (не видный здесь), с движением "последнего вздоха" до 4110.5. Верхняя срединная линия, снова работающая, как сильный верхний уровень сопротивления, привела к развороту сверхпродленной волны 3 (3.25 от W1).

Управление капиталом и риском

Давайте немного поговорим о мани- и рискменеджменте. Мы выбрали явно очень близкий стоп-лосс размером 3.5 пункта (75 евро) вместо обычных 6 - 8 пунктов, благодаря мощному рыночному импульсу. Прибыль доходит до 9.5 пунктов на лот, против риска 3.5 пунктов, давая отношение прибыли к риску (R / R) 2.7.

На столь волатильном рынке нельзя торговать при отношении R / R, меньшим 2, из-за риска большого плеча. Зачем брать повышенные риски? Всегда найдется другая сделка!

Согласно стейтменту P&L, общее количество пунктов прибыли - 29.5: 19 пунктов взято на первых двух лотах и 10.5 пунктов - на третьем, по трейлинг-стопу, общее количество составило 737.50 евро, приблизительно 870 долларов США.

Кредо успешных трейдеров

Каждый трейдер должен иметь только одно "кредо": В этом бизнесе Вы делаете деньги только в том случае, если последовательно не теряете их. Этого можно добиться только с помощью контроля риска и управления капиталом. Большинство новичков не понимает, что бизнес трейдинга - единственный бизнес, где убытки четко планируются и потерять деньги, фактически, вполне нормально - пока Вы имеете в распоряжении и умеете пользоваться лучшим инструментом(ами) для вашего типа рынка.

Dr. Mircea Dologa, MD, CTA, советник сайта www.pitchforktrader.com

© eSignal
© Перевод: www.kroufr.ru

 

В предыдущей статье (см. "Объединение вил Эндрюса с другими инструментами"), я дал введение в Вилы Эндрюса и немного коснулся их ценности для Вашего трейдинга. Теперь давайте рассмотрим их в действии.

Определение возможностей для торговли

У опытного трейдера процесс определения сделки с низким риском, но с высокой вероятностью успеха хорошо систематизирован. Он или она визуально просматривают различные масштабы времени: 60, 30 и 15-минутный, а также, реже, 5-минутный график.

Цель этого визуального просмотра состоит в том, чтобы выявить кандидатов, представляющих собой сделки с низким риском и высокой вероятностью. Как только эти возможности отобраны, трейдер использует различные методы со всей строгостью дисциплины и терпением. Один из таких методов - техника zoom-and-retest, которую трейдер может использовать, например, при анализе немецкого индекса Dax.

Находим оптимальный сетап

В сделке, показанной в этой статье, мы определили тройной восходящий отказ - на 60, 30 и 15-минутном графиках. (См. Рис. 1, 2 и 3.) В качестве рабочего масштаба мы выбрали 60 минутный график (Рисунок 4), из-за лучшей визуализации тренда, большей прибыли и меньшего количества рыночного шума. Риск здесь может быть немного выше, но прибыль намного более надежна.

Выравнивание масштабов

Мы отметили, что на больших масштабах времени (недельном и дневном графиках) цена направлена вверх, но готова к коррекции. Затем мы рассмотрели три меньших масштаба времени (60, 30 и 15-минутный), чтобы понаблюдать локальные движения рынка и выбрать лучшую точку входа.

Мы также заметили, что коррекции трех восходящих трендов на этих графиках уже начались. Опорный уровень 5169 - общий для всех исследуемых масштабов времени: недельного, дневного (не показаны в этой статье), а также 60, 30 и 15-минутных графиков.



Показанный выше 60-минутный график иллюстрирует начало коррекции большим нисходящим баром, закрывшимся прямо на центральной линии, между линиями действия / реакции. Тройной зеркальный паттерн на абсолютном максимуме (уровень 5169) гарантирует нам разворот, начало коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с интенсивным импульсом.



Выше показан 30-минутный график, иллюстрирующий начало коррекции. Рынок в течение 6 баров шел вдоль нижней срединной линии, очень узким возрастающим каналом, и был остановлен на уровне сопротивления 5169. Затем он упал большим медвежьим баром, почти до линии 150 процентов Фибоначчи..

Тройной зеркальный паттерн на абсолютном максимуме гарантирует нам разворот, начало существенной коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с сильным импульсом.



Показанный 15-минутный график иллюстрирует начало коррекции. Очень сильный рынок взлетел почти вертикально, после чего вошел в узкую консолидацию из восьми баров сразу под уровнем 5169. Затем цена почти свободно упала большим медвежьим баром.

Тройной зеркальный паттерн вершины на абсолютном максимуме гарантирует нам разворот, начало существенной коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с энергичным импульсом.

Техника тройного заклада - Подготовка тройного ордера и исполнение сделки

Глядя на Рисунок 4, мы обращаем внимание, что движение вниз продолжается, как и предполагалось, даже создав гэп вниз через верхнюю срединную линию возрастающих вил. Здесь мы можем рассмотреть следующую сделку, на случай тестирования или повторного тестирования верхней срединной линии (U-MLH):

1. Продаем по селл-стопу на 5125 -- в случае тестирования или повторного тестирования.
2. Начальный стоп-лосс - бай-стоп на 5129 - сразу над последним максимумом предыдущего тренда.
3. Первая цели прибыли (цель №1) - бай-стоп на 5062 - при совпадении рыночной цены со срединной линией (ML).
4. Вторая цель прибыли (цель №2) - бай-стоп на 4990 - при пересечении рыночной цены с нижней срединной линией (L-MLH). Величина этой цели рассчитана с использованием методики ATR.

Учитывая размер и расположение гэпа, который, скорее всего, является гэпом прорыва, похоже, что сделка имеет высокий потенциал вероятности. Таким образом, мы будем использовать два торговых лота:

1. Первый будет закрыт на уровне цели №1.
2. Второй - на уровне цели №2.

Однако, до того, как размещать какие-либо ордера, мы должны выяснить величину отношения прибыли к риску и проверить, является ли значение отношения R / R большим или меньшим нашего обычного предела 2.5.



Давайте приступим и рассчитаем отношение прибыли к риску (отношение R / R) для этой короткой сделки. Расчет на контракт будет сделан только до цели №1. Для цели №2 не будет никакого риска, потому что, как только цель №1 достигнута, мы переместим стоп-лосс в точку безубыточности, на уровень 5125:

1. Прибыль - 63 пункта Dax для цели №1 (уровень входа [5125] минус уровень цели №1 [5062]).
2. Риск - 4 пункта Dax (уровень стоп-лосса [5129] минус уровень входа [5125])
3. Отношение прибыли к риску составляет 15.75 (63 делить на 4) -- превосходное значение.

Заключение - отношение R / R является превосходным, мы будем размещать свои три заранее подготовленных ордера.



Второй бар после открытия немного откатился до верхней срединной линии, таким образом, исполнив ордер на вход (Рисунок 5). Третий бар после открытия (последний на графике) закрылся в своей нижней четверти, намекая на нисходящее движение. Мы уверены в нашей короткой сделке, главным образом, благодаря гэпу прорыва и мощному медвежьему бару.



Рынок начал откатываться перед движением вниз (см. Рисунок 6). Это - превосходная возможность добавить один торговый лот. При добавлении, как правило, трейдер прибавляет меньше, чем величина открытия позиции. Стандартная величина - 33 процента, при максимуме 50 процентов от размера входа.

Поэтому мы размещаем заранее подготовленный добавочный стоп-ордер на продажу на уровне 5125. Здесь будет использоваться тот же самый уровень стоп-лосса (5129) как и при начальном входе, с той же самой целью №1.

Таким образом, мы имеем два лота, открытые изначально, и третий, добавленныый, общим числом три. Два выходят на уровне цели №1, а третий - на цели №2. Огромный потенциал этой сделки требует времени больше, чем одна торговая сессия, поэтому мы решили подержать сделку подольше.



Как и предполагалось, на следующий день рынок продолжил падение (см. Рисунок 7) с огромным гэпом в 55.5 пунктов Dax. Мало того, что рыночная цена достигла нашей цели №1, она превысило ее. При открытии следующего дня мы все еще находимся в сделке, несмотря на заранее подготовленный бай-стоп на 5062 (цель №1). Таким образом, мы должны вручную закрыть два ота, прямо на баре открытия (уровень 5032).

Мы также перемещаем стоп для защиты оставшегося лота на уровень безубыточности. Мы обращаем внимание, что возникновение второго гэпа, обычно называемого бегущим гэпом, дает другое видение потенциалу сделки.

50-процентный уровень последнего гэпа представляет собой половину потенциала общего тренда. Бар открытия следующего дня (Рисунок 7) имеет огромную тень вниз, размером в две трети тела бара. Это сигнализирует нам о коротком перерыве в сильном падении рынка. Похоже, что цель №2 имеет большую вероятность быть достигнутой. Здесь хорошо бы добавить еще один лот, из-за высокой вероятности успеха сделки.



Показанный выше график иллюстрирует достижение в течение последнего часа дня нашим оставшимся лотом (третьим) уровня 4990 (цель №2). Таким образом, наша сделка завершена. Мы должны подчеркнуть здесь достоинства заранее подготовленных выходов, особенно второго, который помог нам удачно выйти из сделки. Без этого мы смогли бы оптимально управлять сделкой.

Проверка состояния прибыли и убытка (P / L)

Теперь, когда сделка завершена, давайте посмотрим на ее результат:

Все наши три лота торговались в автоматическом режиме, с заранее подготовленными ордерами, хотя рынок и вынудил нас выйти вручную. Нужно подчеркнуть, что все три лота работали по техникой тройного заклада.

Риск на контракт составил четыре пункта DAX, что соответствует 100 евро (127 $). Прибыль на контракт при отношении R / R 15.75 (изначально рассчитанном) составила 63 пункта DAX. Как известно, мы торговали тремя лотами - два при начальном входе и одном добавленном. Выходы были таковы: два лота на уровне 5032 и оставшийся - на 4990.

Таким образом, мы получили следующие результаты:

1. Для двух лотов мы имеем 93 пункта DAX на контракт (уровень входа [5125] минус уровень выхода №1 [5032]).
2. Для третьего лота мы имеем прибыль 135 пункта DAX на контрат (уровень входа [5125] минус уровень выхода №2 [4990]).

Дневник трейдера -- ведем записи

В своем дневнике мы суммируем основные пункты, а также необычные события или упущенные возможности, а также все. что касается правил или усвоения новых уроков, имеющих отношение к повышению квалификации.

Подведем итог из трех пунктов:

1. Мы строго соблюдали правила, особенно правила техники тройного залога.
2. Прибыль сделки оказалась исключительной, результат - выше среднего.
3. Мы удачно обнаружили первую возможность добавления к сделке, а также вторую, ниже уровня 5032, прямо при открытии второго бара второго дня. Мы не захотели вести запоздалую торговлю из-за необходимости выставлять чрезмерно большой стоп-лосс.

Мы осознали важность идентификации типов гэпов и их отношений с такими факторами, как:

• Срединная линия вил и ее вспомогательные параллели
• Управление капиталом сделки

Мы принимали во внимание роль анализа всех пяти масштабов времени дя обнаружения сделки с низким риском, но с высокой вероятностью успеха, что повышает уверенность в наших инструментах и методах. Это - одно из лучших средств для избавления от синдрома застенчивости при входе в сделку.

Dr. Mircea Dologa

© eSignal
© Перевод: www.kroufr.ru