Jared Martinez.

Торговля по японским канделябрам на 30 и 60-минутных графиках в направлении преобладающего тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни сосредоточивания прибыли, основываясь на специфике структуры ценовой модели. Знакомо множество свечевых моделей, подключающих в себя от одной до шести свечей, и дающих сигнал о вероятном бычьем или медвежьем развитии событий. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно нередко, и их легко идентифицировать. На узоре 1 четыре хорошо торгуемых свечных модели, какие-нибудь сформировались на 30-минутном графике EUR/USD в течение 48 времен.

Рисунок 1 Два сигнала на открытие длинных взглядов и два сигнала на открытие коротких позиций, которые появились на 30-минутном графике за 48 времен.

Принципы управления риском при продаже по свечным паттернам почти не изменяются, независимо от временного диапазона той или другой модели. Перед тем как открыть длинную взгляд, разместите защитный стоп-лосс ордер на 10 мест ниже текущей модели и лимит-ордер на фиксацию прибыли на 10 мест ниже максимума предыдущей свечи, чей максимум больше двух предшествующих и двух последующих свечей. Это правило применимо и для произведения с короткими позициями. Защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 мест выше максимума модели, тогда как лимит-ордер регистрации прибыли на 10 пунктов над минимумом предшествующей свечи, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей.

В наделенной статье рассматривается проблема определения рисков и управления капиталом при труду со свечами на примере двух популярных моделей: бычьей утренней звезды и медвежьей "вершины пинцета" (tweezer top).


Утренняя знаменитость.

Утренняя звезда - бычий паттерн, который появляется в конце нисходящего цикла хода цены. Идеальная "утренняя звезда" заключается из трех свечей (см. рисунок 2). Первый из них - длинная медвежья свеча. Вторая - маленькая, будто на волчок: черная или белая свеча, которая может формировать "окно" под тело предыдущей вертикально. Третья - длинная бычья свеча, закрытие какой-нибудь происходит в верхней части диапазона медвежьей свечи. Первая высокая медвежья свеча подтверждает силу заворота вниз. Вторая указывает на то, что медведи, по крайней мере преходяще, выдохлись. Наконец, длинная белая свеча есть показание того, что быки вновь вернули себе контроль над базаром. Как правило, этот паттерн с большой вероятностью указывает на разворот и ралли.

Узор 2. Утренняя звезда. Закупка осуществляется при открытии следующей свечи. Закрытие бычьей свечи должно быть в верхней части (40 %) медвежьей вертикально.

Торговые правила.

При появлении одолжить свечной модели:

1. Длинная позиция раскрывается при открытии свечи, следующей за длинной белой вертикально. Примечание: в некоторых случаях модель "утренняя знаменитость" включает в себя более трех свечей, в таком случае между первый длинной медвежьей и последней длинной бычьей свечами попадает несколько коротких свечей.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 10 мест ниже минимума паттерна.
3. Идентифицируйте три недавних максимума, каким-нибудь предшествуют или за которыми вытекают два более низких максимума и разместите лимит-ордер под максимумом., снабжающим минимальный возврат в 1.5 раз превосходящий торговый риск (т.е. цена входа минус уровень стоп-лосса).

При опускающемся тренде паттерн противоположный утренней знаменитости называется "вечерней знаменитостью". Для этой модели применяются правила противоположные правилам "утренней знаменитости". Короткая позиция открывается при завершении формирования паттерна, защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума паттерна, тогда как ордер на сосредоточивание прибыли на 10 мест выше предыдущего минимума (который обусловливает таким же образом как описано в п.3).

На рисунке 3 представлен образчик фигуры "утренняя звезда". Всегда ждите, когда закроется конечная свеча паттерна, иначе вы рискуете войти на рынок преждевременно. Ступней-лосс размещается на 10 пунктов ниже паттерна, потому что практика изображает, что когда при подобном тайм-фрейме цена отклоняется более чем на 10 пунктов вверх или вниз быки или мишки могут набрать силу и изменить условие на рынке. Ордер на фиксацию прибыли размещается на 10 пунктов под последним максимумом (или над остатним худо-бедно), поскольку быки пытаются продвинуть рынок к последнему максимуму. Посланце тестирования новой максимальной метки с большой долей вероятности можно ожидать отката.

Рисунок 3. Утренняя звезда. Покупка исполняется при открытии новой свечи. Защитный стоп-лосс устраивается на 33 пункта ниже уровня открытия. Предыдущий много-много 1.233. Выход на 10 пунктов ниже предыдущего максимума на оценке 1.232 с прибылью 55 пунктов.

"Вершина пинцета"


"Верх пинцета" - медвежий паттерн, который часто берется в конце ралли, сигнализируя о возможном откате или развороте. Его легко идентифицировать. Модель походит плохо пинцетов - две свечи с маленькими телами и длинными тенями над ними (см. узор 4). Между двумя пинцетами не должно быть других свечей. Распоряжалась торговли по паттерну те же самые, что и для "вечерней звезды".

Узор 4. Слева - идеальная модель. Справа - более реальная. Тень - худо-бедно 60 %, тело - минимум 40 %.


1. Короткая позиция открывается при закрытии паттерна.
2. Защитный ступней-лосс размещается на 15 пипсов выше много-много паттерна.
3. На графике находятся три недавних минимума, которым предшествуют две более возвышенных минимума и за какими-нибудь следуют два более высоких минимума, после чего лимит-ордер располагается на 10 пунктов над минимумом свечи, которая предоставляет минимальный возврат в 1.5 раз превышающий риск (т.е. цена входа - стоп-лосс ордер).

"Донья пинцета" антагонистические "верхушкам пинцета" (первая модель на рисунке 1). Соответственно для труда с этой моделью правила меняются на полярные. На рисунке 5 показана "вершина пинцета" на паре USD/JPY. В этом случае паттерн состоит только из плохо свечей, разворот произошел немедленно после его созревания.

Рисунок 5. Вершина пинцета.

Правление капиталом.

Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не довольно использовать стратегию правления капиталом.

Большинство успешных трейдеров принимают преданные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая этакую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, коим вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов возможной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при раскрытии позиции?

Обычно правила бережности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при каждый сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие лекарствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, оттого не могут позволить себе большие риски и просадки. Личным трейдерам легче пойти на больший риск.

Например, если ваш депозит собирает 10.000 американских долларов, а риск 2 % денег на следку, вам необходимо использовать защитный ступней не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов пришли (прибыль в 2 раза превышающая риск). В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый ступней (10 долларов - 1 пипс). Для большинства личных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что собирает 3 или 5 % от депозита в 10.000. Меть этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать величина каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать будущее.

Паттерны + управление капиталом.

Использование рассмотренной нами тактики позволяет вам ставить хорошо просчитанные стопы и ордера на фиксацию прибыли при появлении отдельных свечных паттернов.

Таким типом, используя стратегию управлением деньгами, вы сможете заставить вероятность быть на вашей стороне и избежите высоких эмоциональных стрессов. Эмоции могут сломать лучший торговый план. Только используя близящиеся правила закрытия позиций и консервативные принципы управления деньгами, вы сможете добиться успеха.

© Источник: CurrencyTrader
© Перевод: kroufr.ru