RUSSELL ARTHUR LOCKHART

Независимо от того, на каком рынке вы работаете, торговая стратегия должна обеспечивать четкие сигналы на вход, выход (цель) и стоп-лосс. В данной статье представлен комбинированный подход, основанный на использовании трех сигналов с целью определения тренда в любом временном диапазоне и направления открытия позиций.

В статье рассматриваются три методики: использование ЕМА с периодом 13 скорректированной вперед на 3 свечи, методика состояния тренда с периодом 3 и методика пробоя трех ценовых уровней.

Важный аспект рассматриваемой здесь методики заключается в том, что она относится к число методов "или…или". Т.е. стратегия всегда указывает на то, что тренд является восходящим (благоприятствующим для открытия длинных позиций) или нисходящим (благоприятствующим для открытия коротких позиций), игнорируя ситуации флэта (отсутствия тренда).

Пробой уровня стоп-лосса является сигналом для открытия позиции в противоположном направлении.

Скорректированная вперед ЕМА (Forward-adjusted EMA)

Скорректированная вперед ЕМА, помогает скорректировать отставание, характерное для любой скользящей средней, снижая вероятность двойных убытков при повторяющихся свингах над и под средней скользящей. Особенно эффективно ее использование на трендовых рынках. Когда цена пересекает ЕМА вверх тренд считается восходящим и это дает сигнал на покупку, при пересечении ценой ЕМА вниз, дается сигнал на продажу.


На рисунке 1 представлен дневной график EUR/USD. В течение первых семи дней цена закрывалась над ЕМА, однако на восьмой день закрытие произошло под ЕМА. Цена оставалась ниже ЕМА (указывая на нисходящий тренд) до 14 февраля, когда она вновь вернулась в положение над скользящей средней. Максимальная прибыль от открытия короткой позиции составила 560 пипсов, тогда как от открытия длинной позиции за период, указанный на графике, прибыль составила 287 пипсов.

Методика состояния тренда с периодом 3 (Three-period trend state).

Методика состояния тренда с периодом 3 представляет собой скользящий сигнал пробоя. Если цена пробивает на 1 пип максимум последних трех свечей, то это является сигналом на покупку. Соответственно пробой вниз на 1 пип минимума трех последних свечей является сигналом на продажу. Например, посмотрите на ситуацию на графике в начале февраля. За длинной черной свечой последовала фигура "дожи" (свеча, чьи уровни закрытия и открытия почти равны), за этой фигурой еще одна восходящая свеча. Стрелочкой показана точка пробоя максимума трех предыдущих свечей. Этот пробой генерирует сигнал на открытие длинной позиции. Если бы мы вошли на рынок по этому сигналу, то заработали бы 450 пипсов.

Пробой трех ценовых уровней (Three-price break).

Сигнал пробоя трех ценовых уровней основан на ценах закрытия. Каждое закрытие классифицируется в соответствии с правилами как "новая цена" в тренде (например, более высокое закрытие при восходящем тренде), "пробой" тренда (закрытие ниже "цены пробоя", которая представляет собой уровень закрытия свечей "трех новых цен") и "не событийное" (ни "новая" цена, ни "пробой").

Восходящий тренд считается не утратившим силы, пока не произойдет закрытие ниже предшествующих "трех новых цен" (заметьте не трех предшествующих свечей). Поскольку в данной методике учитываются только новые цены в тренде или пробои трендов, необходимая для генерирования сигнала последовательность может быть намного длиннее трех свечей.

В конце 2004 года рынок сформировал 17 новых более высоких закрытий и достиг 1.3628. Уровнем пробоя в такой ситуации должна была стать отметка 1.3506 (уровень закрытия 14-ой свечи "новой цены"). В первый торговый день года рынок закрылся на отметке 1.3461, что дало сигнал для открытия короткой позиции. Затем рынок сформировал 8 "новых" нисходящий закрытий, прежде чем произошел разворот при закрытии над 1.3054. Общая прибыль составила 539 пипсов.

Синхронизация сигналов.

Вы можете определять тренд для каждой из этих трех методик каждый день. Вход на рынок осуществляется, если как минимум два индикатора согласуются друг с другом.

Например, давайте посмотрим на минимум начала февраля. Как было отмечено ранее, 10 февраля индикатор состояния тренда с периодом 3 просигнализировал об открытии длинной позиции на уровне 1.2815. Однако в это же самое время ЕМА с периодом 13 скорретированная вперед и сигнал пробоя трех ценовых уровней указывали на то, что тренд нисходящий. Поэтому позиция в данном случае не открывалась. 14 февраля цена пересекла вверх ЕМА. Таким образом, два из трех индикаторов указали на возможность открытия длинной позиции.

Предложенная здесь методика может оказаться полезной для разных типов трейдеров. Моментум-трейдеры, несомненно, оценят ранние сигналы пробоя трех ценовых уровней, которые могут быть использованы в комбинации с полосами Боллинджера (с периодом для МА 13 и стандартным отклонением 2.618). Агрессивные трейдеры могут использовать один индикатор для открытия позиций, а два других для их коррекции. Консервативные трейдеры имеют возможность подождать подтверждения изменения тренда вторым и третьим сигналами.

Цели

Для методики состояния тренда с периодом три и ЕМА существует хорошая стратегия определения целевых ориентиров выхода - это использование экстремумов полос Боллинджера (т.е. верхней границы диапазона для длинных позиций и нижней границы диапазона для коротких позиций).

Целевые ориентиры для методики пробоя трех ценовых уровней могут быть определены при помощи чисел Фибоначчи -3, 5, 8, 13, 21, 34. Следующее порядковое число Фибоначчи дает сигнал о выходе. Например, если вы открыли длинную позицию, первым уровнем фиксации прибыли становится третье новое закрытие в восходящем тренде, следующая цель фиксации прибыли на закрытии пятой "новой" свечи, следующее на 8-й "новой" свече и так далее.

© Источник: Currency Trader
© Перевод: ФОРЕКС