Toni Juste

Индикаторы моментума являются точкой преткновения для сторонников различных торговых систем. Если одни трейдеры "влюблены" в них, то другие ненавидят их. И те и другие могут быть правы в своих оценках. Однако я думаю, что каждый трейдер должен выбирать те индикаторы, которые наилучшим образом подходят к его индивидуальности. Например, среднесрочному инвестору могут подойти скользящие средние, поскольку их развороты могут эффективно использоваться при среднесрочном инвестировании. Для дей-трейдера более привлекательным выглядит индикатор RSI, который может указать на зоны перекупленности/перепроданности и тем самым помочь заработать несколько пипсов.

Осознание своей индивидуальности и наиболее подходящего типа торговли даже более важно, чем применение успешной торговой системы. Психология играет очень важную роль в трейдинге, не возможно понять трейдинг, не поняв сначала трейдера.

В данной статье будет рассмотрено создание торговой системы, основанной на комбинировании двух моментум-индикаторов. Такой подход, хотя он и не очень популярен среди трейдеров, может пролить немного света на увлекательный мир торговли валютами. В ней используются дивергенции двух индикаторов и график движения.


Какие индикаторы использовать?


Но сначала давайте определимся с выбором индикаторов. В данной статье будут рассмотрены два индикатора, которые используются мною при составлении "Графика дня от Fxstreet.com. Они очень широко известны: это стохастик и CCI.

Почему были выбраны именно эти два индикатора? Во-первых, потому что они хорошо работают вместе. Во-вторых, поскольку стохастик состоит из двух пересекающихся линий, также как и МАКД. Это очень важно для определения точки входа. Третья и последняя причина заключается в том, что диапазона стохастика от 0 до 100, тогда как для CCI нулевая линия является центровой, и он двигается вокруг нее, что обеспечивает необходимый ракурс при их комбинированном использовании.

Ограничивается ли круг индикаторов этими двумя? Конечно нет. Вы можете поэкспериментировать с RSI, индикатором моментума и другими индикаторами. Я уверен, что вы выберете из них ту комбинацию, которая вам наиболее подходит, так как используемые индикаторы, также зависят от вашей индивидуальности и торгового стиля.

Я использую следующие настройки: Стохастик 14/7/3, CCI 14 (или 20). Путем многочисленных экспериментов я пришел к выводу, что именно при этих настройках комбинирование индикаторов наиболее эффективно.

Итак, мы определились с настройками и индикаторами. Следующий вопрос: как их использовать? Я предлагаю искать на графиках индикаторов ДИВИРГЕНЦИИ. Что означает дивергенция? В данном случае, это означает, что индикаторы ведут себя по-разному. Например, стохастик формирует новый минимум, а CCI не следует его примеру. Почему мы должны учитывать эти дивергенции? По-моему мнению, в ситуациях, когда два моментум индикатора противоречат друг другу, следует ждать ослабления тренда, что дает возможность открыть сделку против тренда с хорошим соотношением риска к награде.


Основные дивергенции следующие:

1. Когда стохастик формирует новый максимум/минимум, а CCI нет.
2. Когда ССI формирует новый максимум/минимум, а стохастик нет.
3. Когда CCI формирует шип вверх/вниз, а стохастик нет (Это мощный сигнал, если сигнализирует он продолжении тренда).
4. Когда стохастик формирует вершину или основание, а CCI шип.
5. Когда CCI идет вверх/вниз, а стохастик идет в противоположном направлении (редкий, но эффективный паттерн).

Основные правила входа.


Когда мы идентифицировали дивергенцию между двумя индикаторами, следует открывать позицию. Как ее открывать? Давайте рассмотрим все 5 моделей дивергенции.

1. Когда стохастик формирует новый максимум/минимум, а CCI нет. Если стохастик сформировал новый максимум/минимум, а CCI не последовал его примеру, возможно, что предстоит противотредновое движение рынка.
2. Когда CCI формирует новый максимум/минимум, а стохастик нет. Данный паттерн следует интерпретировать также как и предыдущий.
3. Когда CCI формирует шип вверх/вниз, а стохастик нет. Этот паттерн применяется, только когда ССI формирует шип. Иногда можно видеть, как CCI резко двигается вверх/вниз, тогда как движение стохастика едва заметно. Если движения CCI в направлении существующего тренда, то такая модель неплохо работает.
4. Когда стохастик формирует вершину или основание, а CCI шип. Бывают случаи, когда стохастик формирует вершину или основание около экстремумов (0 или 100), в то же самое время CCI формирует шип. Когда шипы вне диапазона, возможен вход на рынок.
5. Когда CCI идет вверх/вниз, а стохастик идет в противоположном направлении Иногда CCI формирует дивергенцию с движением цены, тогда как стохастик идет в том же направлении, что и цена. Когда стохастик разворачивается и следует примеру CCI, это тоже считается дивергенцией.

Теперь, когда мы разобрались с интерпретацией дивергенций, надо определить, как открывать позицию?

Основной сигнал для входа в данной методике - пересечение линий стохастика после дивергенции. Например, когда CCI формирует новые максимумы с большими шипами, а стохастик нет, пересечение линий стохастика вниз дает сигнал на ПРОДАЖУ. В противоположном случае, необходимо ПОКУПАТЬ. Тот же самый принцип используем в ситуациях, когда стохастик формирует новые максимумы, чего не делает CCI. В любом случае, необходимо пересечение стохастических линий в противоположном направлении для инициирования сделки (см. примеры).

Одна из самых главных вещей в любой торговой стратегии - методика выхода из сделки. В следующей главе я опишу несколько фильтров, которые позволяют прогнозировать, насколько длительным будет движение цены в направлении открытой нами позиции. Что же касается выходов, то тут каждому необходимо приспособить стратегию к своему стилю торговли. Например, я люблю защищать прибыль, поэтому достаточно часто закрываю позиции преждевременно быстро, однако это связано с моим личным торговым стилем.

При рассмотрении вопрос об открытии позиции, необходимо также учитывать выбранный вами тайм-фрейм: 5-10-15-минутный или часовой, или дневной.

Хотя я всегда был сторонником той идеи, что хорошая стратегия работает в любом временном диапазоне, нельзя отрицать того простого факта, что чем больше тайм-фрейм, тем более силен сигнал, тем меньше генерируется шума. Я обычно использую часовые, 4-часовые и дневные графики, хотя это может утроить далеко не всех.

И еще одно. Уверен, что вы множество раз слышали об опасности усреднения на понижении, в ситуациях, когда цена движется против вашей позиции. Я и согласен и не согласен с этим утверждением. Согласен, потому что в ситуациях, когда усреднение делается безграмотно или потому что "цена все равно скоро пойдет в моем направлении", оно может стать убийцей вашего счета. Не согласен, потому что грамотное усреднение в соответствии с сигналами, генерируемыми системами, может помочь выйти вам с наименьшими потерями, и даже немного заработать. На самом деле, усреднение на понижении, используемое в комбинации со стохастиком, может дать хорошие результаты.

Возможные фильтры.

В заключение, я хотел бы указать на некоторые фильтры, которые могут помочь определить стратегии выхода, отфильтровать плохие сделки и так далее. Один из моих любимых индикаторов, это простая МА с периодом 200. Многие трейдеры, работающие на площадках, используют ее для идентификации изменения тренда. Если вы посмотрите на графики, то убедитесь в том, что она словно магнитом притягивается к цене, и ее пробой может служить сигналом изменения тренда.

Две другие хорошие МА, которые могут служить в качестве уровней поддержки и сопротивления это МА с периодами 50 и 89.

МАКД, хотя и считается отстающим индикатором, может быть использована в качестве хорошего фильтра, и дать сигнал предупреждения, например, если мы продаем, а линии МАКД пересекаются вверх, в этом случае можно быть уверенным, что цена будет идти вверх, по крайней мере, в течение определенного времени.

Рисунок 1. Четырехчасовка GBR/JPY. При формировании максимума стохастиком, была зафиксирована медвежья дивергенция с CCI. Один индикатор шел вверх, другой вниз. Пересечение линий стохастика вниз подтвердило сигнал на продажу.

Рисунок 2.Часовой график EUR/USD. Большой шип вниз CCI не был подтвержден стохастиком, который двигался вверх, когда CCI шел вниз. Пересечение линий стохастика вверх дало сигнал на покупку. После этого сигнала цена продолжила двигаться вниз, при этом стохастик дал второй сигнал к покупке. Это как раз хороший пример для использования усреднения вниз.

Рисунок 3. Дневной график GBR/USD. Классическая дивергенция между двумя индикаторами, подтвержденная медвежьим разворотом на свечном графике. После сигнала произошла коррекция с 1.91 до 1.77.

Рисунок 4. 30-минутка EUR/GBR, несмотря на то, что эта пара считается медленной, даже в таком коротком диапазоне при помощи дивергенций, можно ловить хорошие движения. Дивергенция получила подтверждение моделью разворота на свечном графике.

© Источник: fxstreet.com
© Перевод ФОРЕКС